PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSIEX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIEX с VVIAX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIEX или VVIAX.

Корреляция

Корреляция между CSIEX и VVIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.98%
466.69%
CSIEX
VVIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIEX:

-0.18

VVIAX:

0.50

Коэф-т Сортино

CSIEX:

-0.12

VVIAX:

0.79

Коэф-т Омега

CSIEX:

0.98

VVIAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

CSIEX:

-0.15

VVIAX:

0.54

Коэф-т Мартина

CSIEX:

-0.43

VVIAX:

2.06

Индекс Язвы

CSIEX:

7.19%

VVIAX:

3.73%

Дневная вол-ть

CSIEX:

17.37%

VVIAX:

15.43%

Макс. просадка

CSIEX:

-57.51%

VVIAX:

-59.32%

Текущая просадка

CSIEX:

-13.02%

VVIAX:

-7.46%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 4.24% против 9.68% соответственно.

CSIEX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-3.74%

5 лет

7.11%

10 лет

4.24%

VVIAX

С начала года

-1.23%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-3.01%

1 год

7.28%

5 лет

13.89%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSIEX и VVIAX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
График комиссии CSIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSIEX: 0.91%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIEX и VVIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CSIEX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIEX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSIEX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CSIEX: -0.18
VVIAX: 0.50
Коэффициент Сортино CSIEX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSIEX: -0.12
VVIAX: 0.79
Коэффициент Омега CSIEX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CSIEX: 0.98
VVIAX: 1.11
Коэффициент Кальмара CSIEX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CSIEX: -0.15
VVIAX: 0.54
Коэффициент Мартина CSIEX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CSIEX: -0.43
VVIAX: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.50
CSIEX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и VVIAX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VVIAX в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSIEX
Calvert Equity Fund		0.18%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.03%0.03%0.11%0.16%0.32%0.04%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.35%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и VVIAX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.02%
-7.46%
CSIEX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и VVIAX

Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 11.17% и 11.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
11.16%
CSIEX
VVIAX