PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSIEX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSIEX и VVIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CSIEX с VVIAX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIEX или VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIEX:

0.43

VVIAX:

0.58

Коэф-т Сортино

CSIEX:

0.62

VVIAX:

0.88

Коэф-т Омега

CSIEX:

1.09

VVIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

CSIEX:

0.39

VVIAX:

0.61

Коэф-т Мартина

CSIEX:

1.61

VVIAX:

2.17

Индекс Язвы

CSIEX:

3.58%

VVIAX:

4.02%

Дневная вол-ть

CSIEX:

15.68%

VVIAX:

15.78%

Макс. просадка

CSIEX:

-50.80%

VVIAX:

-59.32%

Текущая просадка

CSIEX:

-1.99%

VVIAX:

-5.17%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции CSIEX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.89% соответственно.

CSIEX

С начала года

2.90%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

-1.04%

1 год

6.75%

3 года

8.87%

5 лет

10.83%

10 лет

12.30%

VVIAX

С начала года

1.21%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

-4.95%

1 год

9.10%

3 года

8.14%

5 лет

13.72%

10 лет

9.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий CSIEX и VVIAX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIEX и VVIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CSIEX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIEX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и VVIAX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VVIAX в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSIEX
Calvert Equity Fund		8.50%8.74%1.79%3.34%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%9.99%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.29%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и VVIAX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и VVIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и VVIAX

Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 4.24% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...