Хотите сбалансировать вложение в CQP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CQP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CQP
3 ETF имеют низкую корреляцию с CQP (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.08 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOS S&P 500 High Income ETF | -0.11 | 0.08 | — | 73 | Derivative Income, S&P 500 | CQP vs SPYI | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.11 | 0.09 | 0.21 | 71 | S&P 500 | CQP vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.09 | 0.09 | 0.21 | 72 | S&P 500 | CQP vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CQP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.08 | 0.01 | 0.10 | 63 | Technology | |
| Williams-Sonoma, Inc. | -0.06 | 0.05 | 0.11 | 63 | Consumer Cyclical | |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -0.05 | 0.07 | 0.08 | 91 | Healthcare | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 60 | Financial Services | |
| NNN REIT, Inc. | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 76 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CQP
Добавьте CQP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CQP