Хотите сбалансировать вложение в CMRE? У ETF ниже самая низкая корреляция с CMRE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CMRE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CMRE.
Лучшие диверсификаторы для CMRE
6 ETF имеют низкую корреляцию с CMRE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.22, почти не изменилась с 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 53 | Nasdaq-100 | CMRE vs QQQ | |
| Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 91 | Large Cap Value Equities | CMRE vs MGV | |
| Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 80 | Large Cap Value Equities, S&P 500 | CMRE vs VOOV | |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF... | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 60 | Large Cap Blend Equities | CMRE vs DIA | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 65 | S&P 500 | CMRE vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CMRE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CMRE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.04 | 0.16 | 0.29 | 78 | Energy | |
| Eversource Energy | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 69 | Utilities | |
| Enterprise Products Partners L.P. | 0.01 | 0.13 | 0.25 | 87 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 61 | Communication Services | |
| Kosmos Energy Ltd. | 0.03 | 0.20 | 0.30 | 52 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CMRE
Добавьте CMRE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMRE