Хотите сбалансировать вложение в CIVI? У ETF ниже самая низкая корреляция с CIVI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CIVI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CIVI.
Лучшие диверсификаторы для CIVI
13 ETF имеют низкую корреляцию с CIVI (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) (Intermediate Core Bond), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с -0.01 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Aggregate Bond ETF | -0.05 | -0.01 | — | 52 | Intermediate Core Bond | CIVI vs AGGH | |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | -0.03 | 0.04 | 0.07 | 99 | CLO | CIVI vs JAAA | |
| PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.02 | 0.03 | — | 74 | Multisector Bonds | CIVI vs PYLD | |
| JPMorgan Income ETF | 0.03 | 0.10 | — | 95 | Multisector Bonds | CIVI vs JPIE | |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 63 | Emerging Markets Bonds | CIVI vs VWOB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CIVI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CIVI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDP Energias de Portugal SA ADR | -0.10 | 0.01 | 0.07 | 69 | Utilities | |
| BeOne Medicines Ltd | -0.07 | 0.03 | 0.08 | 54 | Healthcare | |
| Opera Limited | -0.04 | 0.19 | 0.18 | 52 | Communication Services | |
| Arch Capital Group Ltd. | -0.01 | 0.05 | 0.18 | 62 | Financial Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.00 | 0.02 | 0.13 | 80 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CIVI
Добавьте CIVI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CIVI