Хотите сбалансировать вложение в CIB? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CIB, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CIB
7 ETF имеют низкую корреляцию с CIB (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Alerian MLP ETF (AMLP) (MLPs), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.29 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerian MLP ETF | -0.05 | 0.17 | 0.29 | 55 | MLPs | CIB vs AMLP | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.02 | 0.08 | 0.14 | 84 | Inflation-Protected Bonds | CIB vs STIP | |
| iShares Global Energy ETF | 0.05 | 0.20 | 0.31 | 66 | Energy Equities | CIB vs IXC | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.20 | 0.29 | 0.34 | 72 | S&P 500, Equal Weight | CIB vs RSP | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 71 | S&P 500 | CIB vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CIB и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Aflac Incorporated (AFL) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflac Incorporated | -0.12 | 0.05 | 0.19 | 87 | Financial Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.11 | -0.00 | 0.07 | 63 | Consumer Defensive | |
| Atmos Energy Corporation | -0.09 | 0.02 | 0.10 | 64 | Utilities | |
| The Travelers Companies, Inc. | -0.09 | 0.03 | 0.13 | 94 | Financial Services | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.09 | 0.12 | 0.23 | 86 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CIB
Добавьте CIB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CIB