Хотите сбалансировать вложение в CHMI? У ETF ниже самая низкая корреляция с CHMI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CHMI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CHMI.
Лучшие диверсификаторы для CHMI
7 ETF имеют низкую корреляцию с CHMI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Information Technology ETF (VGT) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.13, против 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF | 0.13 | 0.25 | 0.32 | 50 | Technology Equities | CHMI vs VGT | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 51 | Momentum, S&P 500 | CHMI vs SPMO | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.16 | 0.26 | 0.34 | 54 | Nasdaq-100 | CHMI vs QQQM | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 85 | Nasdaq-100, Derivative Income | CHMI vs QYLD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.24 | 0.35 | 0.41 | 66 | S&P 500 | CHMI vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CHMI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CHMI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 0.15 | 0.26 | 0.30 | 78 | Real Estate | |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 81 | Industrials | |
| Ellington Financial Inc. | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 67 | Real Estate | |
| Dynex Capital, Inc. | 0.31 | 0.48 | 0.53 | 78 | Real Estate | |
| Annaly Capital Management, Inc. | 0.35 | 0.49 | 0.54 | 86 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CHMI
Добавьте CHMI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CHMI