Хотите сбалансировать вложение в CHMI? У ETF ниже самая низкая корреляция с CHMI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CHMI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CHMI.
Лучшие диверсификаторы для CHMI
7 ETF имеют низкую корреляцию с CHMI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Information Technology ETF (VGT) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.17, против 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 60 | Technology Equities | CHMI vs VGT | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 64 | Nasdaq-100 | CHMI vs QQQM | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 80 | Momentum, S&P 500 | CHMI vs SPMO | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 88 | Nasdaq-100, Derivative Income | CHMI vs QYLD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 63 | S&P 500 | CHMI vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CHMI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CHMI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.16, почти не изменилась с 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 83 | Industrials | |
| Ellington Financial Inc. | 0.30 | 0.45 | 0.51 | 70 | Real Estate | |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 0.31 | 0.43 | 0.51 | 75 | Real Estate | |
| Dynex Capital, Inc. | 0.32 | 0.48 | 0.54 | 79 | Real Estate | |
| Annaly Capital Management, Inc. | 0.35 | 0.49 | 0.55 | 83 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CHMI
Добавьте CHMI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CHMI