PortfoliosLab logo
Сравнение CGMS с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGMS и FEQIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CGMS и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.81%
20.70%
CGMS
FEQIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.48

FEQIX:

0.28

Коэф-т Сортино

CGMS:

2.11

FEQIX:

0.49

Коэф-т Омега

CGMS:

1.29

FEQIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

CGMS:

1.82

FEQIX:

0.26

Коэф-т Мартина

CGMS:

8.06

FEQIX:

0.88

Индекс Язвы

CGMS:

0.92%

FEQIX:

4.74%

Дневная вол-ть

CGMS:

5.00%

FEQIX:

14.99%

Макс. просадка

CGMS:

-4.08%

FEQIX:

-62.07%

Текущая просадка

CGMS:

-1.20%

FEQIX:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FEQIX с доходностью -0.07%.


CGMS

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEQIX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-5.80%

1 год

4.02%

5 лет

9.40%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и FEQIX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.


График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGMS: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и FEQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGMS: 1.48
FEQIX: 0.28
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGMS: 2.11
FEQIX: 0.49
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGMS: 1.29
FEQIX: 1.07
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGMS: 1.82
FEQIX: 0.26
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGMS: 8.06
FEQIX: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FEQIX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.28
CGMS
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и FEQIX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности FEQIX в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.84%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.75%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и FEQIX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-9.25%
CGMS
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и FEQIX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 3.05%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
11.03%
CGMS
FEQIX