Сравнение CGMS с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или FEQIX.
Основные характеристики
| CGMS | FEQIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.09% | 19.79% |
| Дох-ть за 1 год | 13.48% | 27.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 7.15 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 22.11 | 19.40 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 4.97% | 10.06% |
| Макс. просадка | -3.79% | -62.07% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между CGMS и FEQIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и FEQIX
С начала года, CGMS показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 19.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и FEQIX
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGMS c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и FEQIX
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FEQIX в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.83% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.55% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и FEQIX
Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и FEQIX
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.