Сравнение CGMS с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и FEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 3.19% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 3.19%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEQIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и FEQIX
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.
Доходность на риск
CGMS vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
CGMS
FEQIX
Сравнение CGMS c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.86 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.81 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.81 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.50 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и FEQIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и FEQIX
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FEQIX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.82% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и FEQIX
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и FEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -62.38% | +58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -11.05% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -4.72% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -8.04% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.27% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и FEQIX
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.96% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 7.28% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 14.38% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 13.49% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 15.50% | -10.31% |