PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGMS с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с FEQIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).

CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или FEQIX.

Корреляция

Корреляция между CGMS и FEQIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.15

FEQIX:

0.31

Коэф-т Сортино

CGMS:

1.65

FEQIX:

0.52

Коэф-т Омега

CGMS:

1.22

FEQIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

CGMS:

1.42

FEQIX:

0.29

Коэф-т Мартина

CGMS:

5.98

FEQIX:

0.91

Индекс Язвы

CGMS:

0.97%

FEQIX:

5.04%

Дневная вол-ть

CGMS:

4.99%

FEQIX:

15.31%

Макс. просадка

CGMS:

-4.08%

FEQIX:

-62.07%

Текущая просадка

CGMS:

-1.30%

FEQIX:

-5.61%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 3.94%.

CGMS

С начала года

0.79%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

1.31%

1 год

5.68%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEQIX

С начала года

3.94%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-2.82%

1 год

4.76%

3 года

7.93%

5 лет

10.16%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Fidelity Equity-Income Fund

Сравнение комиссий CGMS и FEQIX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и FEQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FEQIX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и FEQIX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FEQIX в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.90%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		1.68%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и FEQIX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и FEQIX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...