PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMS и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.14%
31.59%
CGMS
FEQIX

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 21.03%.


CGMS

С начала года

6.74%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

4.59%

1 год

11.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FEQIX

С начала года

21.03%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

10.57%

1 год

24.20%

5 лет (среднегодовая)

7.42%

10 лет (среднегодовая)

5.60%

Основные характеристики


CGMSFEQIX
Коэф-т Шарпа2.402.47
Коэф-т Сортино3.613.42
Коэф-т Омега1.461.45
Коэф-т Кальмара5.992.55
Коэф-т Мартина17.7417.48
Индекс Язвы0.65%1.41%
Дневная вол-ть4.80%9.96%
Макс. просадка-3.79%-62.07%
Текущая просадка-0.96%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и FEQIX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.


FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CGMS и FEQIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMS c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.402.47
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.613.42
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.45
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.995.15
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.7417.48
CGMS
FEQIX

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.47
CGMS
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и FEQIX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности FEQIX в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.85%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.53%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%2.18%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и FEQIX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
0
CGMS
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и FEQIX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.67%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
3.25%
CGMS
FEQIX