PortfoliosLab logo
Сравнение CGMS с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGMS и SOXQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CGMS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.81%
85.34%
CGMS
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.48

SOXQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

CGMS:

2.11

SOXQ:

0.16

Коэф-т Омега

CGMS:

1.29

SOXQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

CGMS:

1.82

SOXQ:

-0.12

Коэф-т Мартина

CGMS:

8.06

SOXQ:

-0.29

Индекс Язвы

CGMS:

0.92%

SOXQ:

15.94%

Дневная вол-ть

CGMS:

5.00%

SOXQ:

44.62%

Макс. просадка

CGMS:

-4.08%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

CGMS:

-1.20%

SOXQ:

-27.82%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -14.65%.


CGMS

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXQ

С начала года

-14.65%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-9.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и SOXQ

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGMS: 0.39%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGMS: 1.48
SOXQ: -0.11
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGMS: 2.11
SOXQ: 0.16
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGMS: 1.29
SOXQ: 1.02
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGMS: 1.82
SOXQ: -0.12
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGMS: 8.06
SOXQ: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
-0.11
CGMS
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и SOXQ

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SOXQ в 0.80%


TTM2024202320222021
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.84%5.91%5.84%0.97%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.68%0.87%1.36%0.73%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и SOXQ

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-27.82%
CGMS
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и SOXQ

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 3.05%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
25.99%
CGMS
SOXQ