Сравнение CGMS с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
CGMS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и SOXQ
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 19.49%.
CGMS
6.74%
0.19%
4.59%
11.67%
N/A
N/A
SOXQ
19.49%
-3.27%
-4.69%
33.41%
N/A
N/A
Основные характеристики
| CGMS | SOXQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 5.99 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 3.41 |
| Индекс Язвы | 0.65% | 9.80% |
| Дневная вол-ть | 4.80% | 34.75% |
| Макс. просадка | -3.79% | -46.01% |
| Текущая просадка | -0.96% | -15.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и SOXQ
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.
Корреляция
Корреляция между CGMS и SOXQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGMS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и SOXQ
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SOXQ в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.85% | 5.84% | 0.97% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.70% | 0.87% | 1.36% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и SOXQ
Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и SOXQ
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.67%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.