PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGMS с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с SOXQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

CGMS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или SOXQ.

Корреляция

Корреляция между CGMS и SOXQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.21

SOXQ:

-0.14

Коэф-т Сортино

CGMS:

1.67

SOXQ:

0.13

Коэф-т Омега

CGMS:

1.23

SOXQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

CGMS:

1.44

SOXQ:

-0.14

Коэф-т Мартина

CGMS:

6.04

SOXQ:

-0.33

Индекс Язвы

CGMS:

0.97%

SOXQ:

17.09%

Дневная вол-ть

CGMS:

4.99%

SOXQ:

44.90%

Макс. просадка

CGMS:

-4.08%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

CGMS:

-1.15%

SOXQ:

-18.75%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -3.92%.

CGMS

С начала года

0.94%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

1.20%

1 год

6.02%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXQ

С начала года

-3.92%

1 месяц

24.62%

6 месяцев

-3.50%

1 год

-6.32%

3 года

19.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий CGMS и SOXQ

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и SOXQ

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SOXQ в 0.71%

TTM2024202320222021
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.90%5.91%5.84%0.97%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.71%0.68%0.87%1.36%0.72%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и SOXQ

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и SOXQ

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.33%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...