Сравнение CGMS с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
CGMS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или SOXQ.
Основные характеристики
| CGMS | SOXQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.09% | 28.57% |
| Дох-ть за 1 год | 13.48% | 54.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 7.15 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 22.11 | 5.92 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 9.27% |
| Дневная вол-ть | 4.97% | 34.79% |
| Макс. просадка | -3.79% | -46.01% |
| Текущая просадка | -0.63% | -9.51% |
Корреляция
Корреляция между CGMS и SOXQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и SOXQ
С начала года, CGMS показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 28.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и SOXQ
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGMS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и SOXQ
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SOXQ в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.83% | 5.84% | 0.97% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.87% | 1.36% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и SOXQ
Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и SOXQ
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.66%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.