Сравнение CGMS с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
CGMS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и SOXQ
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
CGMS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
CGMS
SOXQ
Сравнение CGMS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.08 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.68 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.79 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 17.49 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.08 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.60 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и SOXQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и SOXQ
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и SOXQ
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -46.01% | +41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -17.44% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -7.78% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -13.37% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 4.78% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и SOXQ
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 12.69% | -10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 26.33% | -23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 40.14% | -35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 36.10% | -30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 36.10% | -30.91% |