PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с LVHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMS и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.14%
45.66%
CGMS
LVHI

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 16.77%.


CGMS

С начала года

6.74%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

4.59%

1 год

11.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

LVHI

С начала года

16.77%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

6.14%

1 год

20.39%

5 лет (среднегодовая)

9.13%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGMSLVHI
Коэф-т Шарпа2.402.21
Коэф-т Сортино3.612.87
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара5.993.19
Коэф-т Мартина17.7415.31
Индекс Язвы0.65%1.33%
Дневная вол-ть4.80%9.24%
Макс. просадка-3.79%-32.31%
Текущая просадка-0.96%-0.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и LVHI

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.


LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CGMS и LVHI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMS c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.402.21
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.612.87
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.41
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.993.19
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.7415.31
CGMS
LVHI

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.21
CGMS
LVHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и LVHI

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности LVHI в 6.26%


TTM20232022202120202019201820172016
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.85%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
6.26%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и LVHI

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и LVHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-0.22%
CGMS
LVHI

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и LVHI

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.67%, в то время как у Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
2.56%
CGMS
LVHI