PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с LVHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGMSLVHI
Дох-ть с нач. г.7.09%15.80%
Дох-ть за 1 год13.48%22.68%
Коэф-т Шарпа2.772.39
Коэф-т Сортино4.243.13
Коэф-т Омега1.551.44
Коэф-т Кальмара7.153.46
Коэф-т Мартина22.1117.24
Индекс Язвы0.62%1.28%
Дневная вол-ть4.97%9.25%
Макс. просадка-3.79%-32.31%
Текущая просадка-0.63%-1.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CGMS и LVHI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и LVHI

С начала года, CGMS показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
5.47%
CGMS
LVHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и LVHI

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.


LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMS c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 22.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.11
LVHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHI, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LVHI, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LVHI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LVHI, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LVHI, с текущим значением в 17.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.24

Сравнение коэффициента Шарпа CGMS и LVHI

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.39
CGMS
LVHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и LVHI

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности LVHI в 6.31%


TTM20232022202120202019201820172016
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.83%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
6.31%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и LVHI

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и LVHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-1.05%
CGMS
LVHI

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и LVHI

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.66%, в то время как у Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
2.28%
CGMS
LVHI