PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMS с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. CGMS is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 3 years, CGMS returned 8.03%/yr vs 21.26%/yr for LVHI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

CGMS

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.78%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMS и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.69%7.52%7.24%11.51%2.61%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%6.20%

Correlation

The correlation between CGMS and LVHI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.36

Сравнение распределения секторов CGMS и LVHI

Секторы
CGMS
LVHI

Недвижимость

91.8%
1.9%

Технологии

8.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

17.4%

Финансовые услуги

-

23.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

10.4%

Недвижимость

CGMS
91.8%
LVHI
1.9%

Технологии

CGMS
8.2%
LVHI
0.1%

Сырьевые материалы

CGMS

-

LVHI
6.1%

Коммуникационные услуги

CGMS

-

LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

CGMS

-

LVHI
5.3%

Потребительский защитный сектор

CGMS

-

LVHI
8.7%

Энергетика

CGMS

-

LVHI
17.4%

Финансовые услуги

CGMS

-

LVHI
23.6%

Здравоохранение

CGMS

-

LVHI
7.4%

Промышленность

CGMS

-

LVHI
13.4%

Коммунальные услуги

CGMS

-

LVHI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

CGMS vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.28

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.49

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

5.10

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

21.22

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.28

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.82

+0.85

Просадки

Сравнение просадок CGMS и LVHI

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMSLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-32.31%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-6.08%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

-11.99%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.23%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-3.52%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.46%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и LVHI

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.14%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMSLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.89%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

7.50%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

9.45%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

11.06%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

13.76%

-8.63%

Сравнение комиссий CGMS и LVHI

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и LVHI

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что сопоставимо с доходностью LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

CGMS and LVHI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.89%) compared to CGMS (1.14%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs LVHI's -32.31%.

On 3-year performance, LVHI leads with 21.26% vs 8.03% for CGMS. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHI has performed better with a 21.26% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

CGMS and LVHI have nearly identical dividend yields, around 6.09%.

CGMS is categorized as Multisector Bonds, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Capital Group and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMS и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор