Сравнение CGMS с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
CGMS и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 10.97% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и LVHI
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
CGMS vs. LVHI — Ранг доходности на риск
CGMS
LVHI
Сравнение CGMS c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.44 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.13 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.54 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.00 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 15.25 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.44 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.82 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и LVHI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и LVHI
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности LVHI в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.53% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и LVHI
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -32.31% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -10.41% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.73% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.56% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.13% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и LVHI
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 4.01% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 7.14% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 13.30% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 10.99% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 13.82% | -8.63% |