PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

CGMS и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMS и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMS и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.24%7.52%7.24%11.51%2.61%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%9.63%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

CGMS

1 день
0.78%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.78%
3 года*
7.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий CGMS и GLDM

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

CGMS vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.82

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.25

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.71

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

10.04

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.82

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.09

+0.53

Корреляция

Корреляция между CGMS и GLDM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и GLDM

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.95%6.00%5.91%5.84%0.97%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и GLDM

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMSGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-21.63%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-19.14%

+15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-13.19%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-6.04%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

5.16%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и GLDM

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.93%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMSGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

11.01%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

24.07%

-21.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

27.57%

-23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

17.65%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

16.77%

-11.58%