Сравнение CGMS с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
CGMS и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или GLDM.
Основные характеристики
| CGMS | GLDM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.09% | 30.95% |
| Дох-ть за 1 год | 13.48% | 38.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 7.15 | 5.58 |
| Коэф-т Мартина | 22.11 | 17.09 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 4.97% | 14.45% |
| Макс. просадка | -3.79% | -21.63% |
| Текущая просадка | -0.63% | -3.01% |
Корреляция
Корреляция между CGMS и GLDM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и GLDM
С начала года, CGMS показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 30.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и GLDM
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGMS c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и GLDM
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.83% | 5.84% | 0.97% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и GLDM
Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и GLDM
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.66%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.