PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMS и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.14%
62.44%
CGMS
GLDM

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 31.07%.


CGMS

С начала года

6.74%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

4.59%

1 год

11.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GLDM

С начала года

31.07%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

15.86%

1 год

35.82%

5 лет (среднегодовая)

12.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGMSGLDM
Коэф-т Шарпа2.402.43
Коэф-т Сортино3.613.20
Коэф-т Омега1.461.42
Коэф-т Кальмара5.994.43
Коэф-т Мартина17.7414.25
Индекс Язвы0.65%2.51%
Дневная вол-ть4.80%14.76%
Макс. просадка-3.79%-21.63%
Текущая просадка-0.96%-2.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и GLDM

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.


CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CGMS и GLDM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMS c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.402.43
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.613.20
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.42
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.994.43
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.7414.25
CGMS
GLDM

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.43
CGMS
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и GLDM

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.85%5.84%0.97%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и GLDM

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-2.92%
CGMS
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и GLDM

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.67%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
5.72%
CGMS
GLDM