PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGMS с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с GLDM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

CGMS и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или GLDM.

Корреляция

Корреляция между CGMS и GLDM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CGMS и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.81%
98.24%
CGMS
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.48

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

CGMS:

2.11

GLDM:

3.33

Коэф-т Омега

CGMS:

1.29

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

CGMS:

1.82

GLDM:

5.21

Коэф-т Мартина

CGMS:

8.06

GLDM:

14.33

Индекс Язвы

CGMS:

0.92%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

CGMS:

5.00%

GLDM:

16.78%

Макс. просадка

CGMS:

-4.08%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

CGMS:

-1.20%

GLDM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 25.87%.

CGMS

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLDM

С начала года

25.87%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

20.40%

1 год

41.10%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGMS и GLDM

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGMS: 0.39%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGMS: 1.48
GLDM: 2.52
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGMS: 2.11
GLDM: 3.33
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGMS: 1.29
GLDM: 1.43
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGMS: 1.82
GLDM: 5.21
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGMS: 8.06
GLDM: 14.33

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
2.52
CGMS
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и GLDM

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.84%5.91%5.84%0.97%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и GLDM

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-3.51%
CGMS
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и GLDM

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 3.05%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
8.21%
CGMS
GLDM