Хотите диверсифицировать портфель помимо CEFS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CEFS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CEFS
476 ETF имеют низкую корреляцию с CEFS (менее 0.3), из них 84 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.38 | — | — | 58 | Derivative Income | CEFS vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.20 | -0.02 | 0.13 | 54 | Oil & Gas | CEFS vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.19 | -0.02 | -0.02 | 98 | Inflation-Protected Bonds | CEFS vs IBIC | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.18 | -0.19 | -0.19 | 97 | Inflation-Protected Bonds | CEFS vs RBIL | |
| Texas Capital Government Money Market ETF | -0.18 | -0.01 | -0.01 | 100 | Money Market | CEFS vs MMKT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CEFS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.23 | 0.07 | 0.24 | 72 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.22 | -0.02 | 0.09 | 63 | Consumer Defensive | |
| Realty Income Corporation | -0.06 | 0.16 | 0.23 | 69 | Real Estate | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.04 | 0.23 | 0.34 | 66 | Financial Services | |
| TKO Group Holdings Inc. | 0.13 | — | — | 56 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CEFS
Добавьте CEFS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CEFS