Хотите сбалансировать вложение в CE? У ETF ниже самая низкая корреляция с CE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CE.
Лучшие диверсификаторы для CE
7 ETF имеют низкую корреляцию с CE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | CE vs SGOV | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.18 | 0.26 | 0.37 | 94 | Semiconductors, Technology Equities | CE vs SMH | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.22 | 0.37 | 0.44 | 64 | Emerging Markets Diversified | CE vs IEMG | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.23 | 0.36 | 0.48 | 60 | S&P 500 | CE vs VOO | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.23 | 0.36 | 0.48 | 60 | S&P 500 | CE vs IVV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.04 | 0.07 | 0.22 | 70 | Technology | |
| Eli Lilly and Company | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 75 | Healthcare | |
| Broadcom Inc. | 0.01 | 0.13 | 0.23 | 71 | Technology | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 96 | Communication Services | |
| Cisco Systems, Inc. | 0.05 | 0.20 | 0.31 | 93 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CE
Добавьте CE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CE