PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celanese Corporation (CE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CE
Celanese Corporation		50.39%-38.76%-54.57%55.69%-37.77%31.75%8.25%39.85%-14.31%38.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность 50.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.43% против 14.14% соответственно.

CE

1 день
-3.38%
1 месяц
27.79%
С начала года
50.39%
6 месяцев
50.25%
1 год
14.42%
3 года*
-15.28%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
1.43%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celanese Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CE:
CE с WSMCE с ALBCE с TRINCE с HUNCE с COSTCE с SPYCE с SMH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE
Ранг доходности на риск CE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.01

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.53

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.55

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

7.31

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.01

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.71

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.64

Корреляция

Корреляция между CE и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и VOO

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CE
Celanese Corporation		0.19%0.28%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CE и VOO

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.87%

-33.99%

-50.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-11.98%

-31.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.96%

-24.52%

-54.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.96%

-33.99%

-44.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.34%

-5.55%

-56.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-3.72%

-16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

2.55%

+21.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CE и VOO

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 21.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.75%

5.34%

+16.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.11%

9.47%

+31.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.82%

18.11%

+45.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

16.82%

+27.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

17.99%

+20.62%