Сравнение CE с VOO
CE (Celanese Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CE returned -2.25%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CE и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CE показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.25% против 15.35% соответственно.
CE
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- -18.17%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- -12.37%
- 3 года*
- -28.95%
- 5 лет*
- -21.45%
- 10 лет*
- -2.25%
- Всё время*
- 6.12%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $109.55M | $94.29M | $94.03M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам CE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 2.21% | -38.76% | -54.57% | 55.69% | -37.77% | 31.75% | 8.25% | 39.85% | -14.31% | 38.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CE and VOO is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between CE and VOO has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE vs. VOO — Ранг доходности на риск
CE
VOO
Сравнение CE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.71 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 11.57 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CE и VOO
Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -33.99% | -50.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -8.90% | -28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.96% | -18.69% | -60.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.96% | -24.52% | -54.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -33.99% | -44.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.41% | -0.19% | -74.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -3.67% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.80% | 2.08% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE и VOO
Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 4.07% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 10.27% | +29.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 12.81% | +43.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 16.96% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 18.03% | +21.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE и VOO
Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 0.28% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CE and VOO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CE has higher volatility (11.75%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, CE dropped -84.87% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор