Хотите диверсифицировать портфель помимо CDX? У ETF ниже самая низкая корреляция с CDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CDX.
Лучшие диверсификаторы для CDX
1266 ETF имеют низкую корреляцию с CDX (менее 0.3), из них 59 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.33, против -0.20 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.33 | -0.20 | — | 63 | Leveraged Currency | CDX vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.27 | -0.07 | — | 55 | Oil & Gas | CDX vs UGA | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.27 | -0.07 | — | 57 | Commodities | CDX vs PIT | |
| PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu... | -0.25 | -0.08 | — | 50 | Commodities | CDX vs CMDT | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.25 | — | — | 64 | Systematic Trend | CDX vs FFUT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CDX и сильным рейтингом риск / доходность.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules Capital, Inc. | -0.01 | 0.02 | — | 71 | ||
| Verizon Communications Inc. | 0.01 | -0.03 | 0.08 | 66 | Communication Services | |
| Easterly Government Properties, Inc. | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 63 | Real Estate | |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 0.12 | 0.16 | — | 94 | Financial Services | |
| Genco Shipping & Trading Limited | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 93 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CDX
Добавьте CDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CDX