Хотите диверсифицировать портфель помимо CDX? У ETF ниже самая низкая корреляция с CDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CDX.
Лучшие диверсификаторы для CDX
1652 ETF имеют низкую корреляцию с CDX (менее 0.3), из них 103 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.34, против -0.20 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.34 | -0.20 | — | 61 | Leveraged Currency | CDX vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.10 | — | 71 | Oil & Gas | CDX vs DBE | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.30 | — | — | 76 | Commodities | CDX vs DCMT | |
| iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | -0.28 | -0.06 | — | 72 | Commodities | CDX vs DJP | |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ET... | -0.28 | -0.04 | — | 71 | Commodities | CDX vs BCI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CDX и сильным рейтингом риск / доходность.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules Capital, Inc. | -0.02 | 0.02 | — | 70 | ||
| Verizon Communications Inc. | 0.01 | -0.03 | — | 59 | Communication Services | |
| New York Mortgage Trust, Inc. | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 93 | Real Estate | |
| Easterly Government Properties, Inc. | 0.08 | 0.14 | — | 65 | Real Estate | |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 0.11 | 0.15 | — | 95 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CDX
Добавьте CDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CDX