Хотите диверсифицировать портфель помимо CDX? У ETF ниже самая низкая корреляция с CDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CDX.
Лучшие диверсификаторы для CDX
1126 ETF имеют низкую корреляцию с CDX (менее 0.3), из них 89 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.31, против -0.19 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.31 | -0.19 | — | 73 | Leveraged Currency | CDX vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.11 | — | 57 | Oil & Gas | CDX vs DBE | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.28 | — | — | 52 | Commodities | CDX vs DCMT | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.28 | -0.09 | — | 52 | Commodities | CDX vs COMT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.27 | -0.09 | — | 54 | Commodities | CDX vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CDX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Verizon Communications Inc. (VZ) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc. | -0.02 | -0.04 | 0.07 | 61 | Communication Services | |
| Hercules Capital, Inc. | 0.04 | 0.02 | — | 67 | ||
| Easterly Government Properties, Inc. | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 72 | Real Estate | |
| BlackRock Science and Technology Term Trust | 0.13 | 0.17 | — | 89 | Financial Services | |
| Realty Income Corporation | 0.14 | 0.17 | — | 78 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CDX
Добавьте CDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CDX