PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с SVOL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

CDX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между CDX и SVOL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CDX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDX:

0.77

SVOL:

0.07

Коэф-т Сортино

CDX:

1.29

SVOL:

0.40

Коэф-т Омега

CDX:

1.26

SVOL:

1.07

Коэф-т Кальмара

CDX:

1.53

SVOL:

0.09

Коэф-т Мартина

CDX:

5.28

SVOL:

0.34

Индекс Язвы

CDX:

2.57%

SVOL:

8.59%

Дневная вол-ть

CDX:

16.75%

SVOL:

36.23%

Макс. просадка

CDX:

-13.24%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

CDX:

-6.35%

SVOL:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 1.64%.

CDX

С начала года

8.06%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

6.28%

1 год

13.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

1.64%

1 месяц

30.29%

6 месяцев

0.20%

1 год

2.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CDX и SVOL

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и SVOL

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что меньше доходности SVOL в 16.87%

TTM2024202320222021
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		11.43%12.60%5.26%7.51%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.87%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CDX и SVOL

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и SVOL

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 2.34%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...