Сравнение CDX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CDX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDX или SVOL.
Основные характеристики
| CDX | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.89% | 9.76% |
| Дох-ть за 1 год | 13.19% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 4.95 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 16.49 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 6.55% | 11.96% |
| Макс. просадка | -13.24% | -15.68% |
| Текущая просадка | -0.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CDX и SVOL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CDX и SVOL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDX показывает доходность 9.89%, а SVOL немного ниже – 9.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и SVOL
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и SVOL
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности SVOL в 16.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 7.46% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.28% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и SVOL
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и SVOL
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 2.70%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.