PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

CDX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CDX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и SVOL

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%7.71%12.74%-8.12%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий CDX и SVOL

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.08

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.43

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.16

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

0.53

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Корреляция

Корреляция между CDX и SVOL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и SVOL

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CDX и SVOL

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

CDXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-33.50%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-24.73%

+15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-10.01%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.74%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

7.49%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и SVOL

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 3.10%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.20%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

13.82%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

38.84%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

22.27%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

22.27%

-11.03%