Сравнение CDX с SVOL
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.49%/yr vs 6.99%/yr for SVOL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности CDX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 0.65%.
CDX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.79% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.65% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 1.34% |
Correlation
The correlation between CDX and SVOL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between CDX and SVOL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
CDX
SVOL
Сравнение CDX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.87 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.06 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.54 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CDX и SVOL
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -33.50% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -13.01% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -33.50% | +24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -1.95% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.77% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 5.49% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и SVOL
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 1.74% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.69% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 9.60% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 20.85% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 21.99% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 21.92% | -10.82% |
Сравнение комиссий CDX и SVOL
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и SVOL
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности SVOL в 21.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.31% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.87% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and SVOL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.74%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs SVOL's -33.50%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.49% vs 6.99% for SVOL. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.49% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 8.31% for CDX.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор