Сравнение CDX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CDX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDX или SVOL.
Основные характеристики
| CDX | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.98% | 8.54% |
| Дох-ть за 1 год | 16.10% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 6.65% | 11.90% |
| Макс. просадка | -13.24% | -15.68% |
| Текущая просадка | -0.38% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между CDX и SVOL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDX и SVOL
С начала года, CDX показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 8.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и SVOL
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и SVOL
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности SVOL в 16.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 6.49% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.23% | 16.36% | 18.21% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и SVOL
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и SVOL
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.60%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.