Сравнение CDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CDX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDX или VOO.
Корреляция
Корреляция между CDX и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDX и VOO
Основные характеристики
CDX:
1.74
VOO:
1.47
CDX:
2.43
VOO:
1.99
CDX:
1.31
VOO:
1.27
CDX:
3.83
VOO:
2.23
CDX:
11.47
VOO:
9.05
CDX:
1.05%
VOO:
2.08%
CDX:
6.94%
VOO:
12.84%
CDX:
-13.24%
VOO:
-33.99%
CDX:
0.00%
VOO:
-3.08%
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.40%.
CDX
5.60%
3.05%
3.73%
11.66%
N/A
N/A
VOO
1.40%
-1.27%
6.13%
17.41%
16.49%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и VOO
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CDX и VOO
CDX
VOO
Сравнение CDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и VOO
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 11.54% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и VOO
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и VOO
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.