Сравнение CDX с TIP
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. CDX is actively managed, while TIP is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 3.65%/yr for TIP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности CDX и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 1.13%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам CDX и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.13% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -8.69% |
Correlation
The correlation between CDX and TIP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. TIP — Ранг доходности на риск
CDX
TIP
Сравнение CDX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.83 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 5.37 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и TIP
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -14.57% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -1.98% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -4.54% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -0.73% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -3.43% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.67% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и TIP
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.29% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 2.49% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 3.46% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 6.20% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 5.74% | +5.31% |
Сравнение комиссий CDX и TIP
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и TIP
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности TIP в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.77% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and TIP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.56%) compared to TIP (1.29%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs TIP's -14.57%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.98% vs 3.65% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.98% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 3.77% for TIP.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while TIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.18% for TIP.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор