Сравнение CDX с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
CDX и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и TIP
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CDX vs. TIP — Ранг доходности на риск
CDX
TIP
Сравнение CDX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.67 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.93 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.03 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 2.99 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CDX и TIP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и TIP
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и TIP
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -14.57% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.74% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.36% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.46% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 0.94% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и TIP
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.41% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.35% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 4.15% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 6.22% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 5.75% | +5.49% |