Сравнение CDX с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
CDX и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDX или TIP.
Основные характеристики
| CDX | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.98% | 4.76% |
| Дох-ть за 1 год | 16.10% | 8.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 6.65% | 5.47% |
| Макс. просадка | -13.24% | -14.56% |
| Текущая просадка | -0.38% | -5.09% |
Корреляция
Корреляция между CDX и TIP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDX и TIP
С начала года, CDX показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 4.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и TIP
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и TIP
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности TIP в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 6.49% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и TIP
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и TIP
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.