Сравнение CDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CDX и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDX или BND.
Корреляция
Корреляция между CDX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDX и BND
Основные характеристики
CDX:
1.55
BND:
1.07
CDX:
2.17
BND:
1.55
CDX:
1.27
BND:
1.19
CDX:
3.41
BND:
0.41
CDX:
10.21
BND:
2.65
CDX:
1.05%
BND:
2.09%
CDX:
6.95%
BND:
5.21%
CDX:
-13.24%
BND:
-18.84%
CDX:
0.00%
BND:
-7.12%
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.46%.
CDX
5.14%
2.79%
4.10%
11.58%
N/A
N/A
BND
2.46%
1.74%
0.27%
5.90%
-0.63%
1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и BND
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CDX и BND
CDX
BND
Сравнение CDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и BND
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности BND в 3.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 11.59% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.62% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и BND
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и BND
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.