Сравнение CDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CDX и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDX или BND.
Основные характеристики
| CDX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.08% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 13.65% | 7.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 5.13 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 17.15 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 6.56% | 5.85% |
| Макс. просадка | -13.24% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.75% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между CDX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDX и BND
С начала года, CDX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и BND
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и BND
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 7.45% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и BND
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и BND
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.