Хотите сбалансировать вложение в CDE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CDE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CDE
5 ETF имеют низкую корреляцию с CDE (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.23 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.05 | 0.11 | 0.23 | 61 | Energy Equities | CDE vs XLE | |
| Vanguard Energy ETF | -0.04 | 0.12 | 0.24 | 61 | Energy Equities | CDE vs VDE | |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 82 | Government Bonds, Short-Term Bond | CDE vs SHY | |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond E... | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 69 | Corporate Bonds, Investment Grade Bonds | CDE vs IGSB | |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 87 | Leveraged Equities | CDE vs BIB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CDE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Arch Capital Group Ltd. (ACGL) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | -0.19 | -0.05 | 0.03 | 59 | Financial Services | |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stoc... | -0.11 | 0.02 | 0.01 | 69 | Financial Services | |
| AXIS Capital Holdings Limited | -0.10 | 0.02 | 0.08 | 59 | Financial Services | |
| Hamilton Insurance Group Ltd. | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 96 | Financial Services | |
| CareTrust REIT, Inc. | -0.08 | 0.13 | 0.17 | 78 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CDE
Добавьте CDE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CDE