PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBALX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBALX (Columbia Balanced Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, CBALX returned 10.02%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBALX charges 0.67%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CBALX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.79% соответственно.

CBALX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.93%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.22%
1 год
17.70%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.02%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBALX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.04%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between CBALX and SCHD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between CBALX and SCHD has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CBALX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.64

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.08

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

6.26

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

15.38

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.86

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CBALX и SCHD

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBALXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-33.37%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-4.61%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-16.13%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-16.85%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-33.37%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.73%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.32%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.87%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и SCHD

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 2.53%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBALXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.69%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

7.65%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

10.95%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

14.38%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

16.71%

-5.37%

Сравнение комиссий CBALX и SCHD

CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и SCHD

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.13%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CBALX and SCHD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to CBALX (2.53%). In terms of maximum drawdown, CBALX dropped -34.53% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBALX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор