Хотите сбалансировать вложение в CAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с CAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CAT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CAT.
Лучшие диверсификаторы для CAT
45 ETF имеют низкую корреляцию с CAT (менее 0.3), из них 13 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.23, против -0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.23 | -0.08 | -0.06 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CAT vs USFR | |
| United States Oil Fund LP | -0.18 | 0.07 | 0.21 | 66 | Oil & Gas | CAT vs USO | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.16 | 0.08 | 0.22 | 54 | Leveraged Commodities | CAT vs UCO | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.13 | -0.07 | -0.04 | 100 | Ultrashort Bond | CAT vs SGOV | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.12 | 0.01 | 0.09 | 93 | Inflation-Protected Bonds | CAT vs STIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.19 | -0.13 | 0.03 | 68 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.10 | 0.00 | 0.14 | 66 | Consumer Defensive | |
| Coterra Energy Inc. | -0.09 | 0.21 | 0.31 | 79 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.08 | 0.07 | 0.20 | 69 | Consumer Defensive | |
| Murphy USA Inc. | -0.08 | 0.09 | 0.18 | 62 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CAT
Добавьте CAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CAT