Хотите сбалансировать вложение в CAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с CAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CAT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CAT.
Лучшие диверсификаторы для CAT
33 ETF имеют низкую корреляцию с CAT (менее 0.3), из них 8 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.26 | -0.10 | -0.06 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CAT vs USFR | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.12 | -0.07 | -0.05 | 100 | Ultrashort Bond | CAT vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.08 | -0.08 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CAT vs BIL | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.07 | 0.03 | 0.09 | 85 | Inflation-Protected Bonds | CAT vs STIP | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.06 | -0.04 | — | 100 | Ultrashort Bond | CAT vs BOXX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.21 | -0.13 | 0.02 | 55 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.15 | -0.02 | 0.13 | 74 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.12 | 0.05 | 0.19 | 72 | Consumer Defensive | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.12 | -0.02 | 0.07 | 61 | Utilities | |
| Murphy USA Inc. | -0.09 | 0.07 | 0.17 | 66 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CAT
Добавьте CAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CAT