Хотите сбалансировать вложение в CAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с CAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CAT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CAT.
Лучшие диверсификаторы для CAT
61 ETF имеют низкую корреляцию с CAT (менее 0.3), из них 14 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.26 | -0.10 | -0.07 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CAT vs USFR | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.14 | -0.08 | -0.06 | 100 | Ultrashort Bond | CAT vs SGOV | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.14 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | CAT vs VGUS | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.11 | -0.09 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CAT vs BIL | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.09 | 0.00 | 0.08 | 89 | Inflation-Protected Bonds | CAT vs VTIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.23 | -0.15 | 0.01 | 60 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.19 | -0.03 | 0.11 | 84 | Consumer Defensive | |
| Waste Management, Inc. | -0.17 | 0.01 | 0.13 | 56 | Industrials | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 70 | Utilities | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.15 | -0.04 | 0.05 | 56 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CAT
Добавьте CAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CAT