Хотите сбалансировать вложение в CAT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CAT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CAT
66 ETF имеют низкую корреляцию с CAT (менее 0.3), из них 15 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.24, против -0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.24 | -0.10 | -0.07 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CAT vs USFR | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.14 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | CAT vs VGUS | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.14 | -0.07 | -0.06 | 100 | Ultrashort Bond | CAT vs SGOV | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.10 | 0.00 | 0.07 | 84 | Inflation-Protected Bonds, Short-Term Bond | CAT vs VTIP | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.10 | -0.09 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CAT vs BIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CAT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.28 | -0.16 | -0.01 | 56 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.23 | -0.05 | 0.09 | 86 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.18 | 0.01 | 0.15 | 63 | Consumer Defensive | |
| VeriSign, Inc. | -0.18 | 0.06 | 0.15 | 53 | Technology | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.17 | -0.05 | 0.04 | 61 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CAT
Добавьте CAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CAT