Сравнение CAOS с HIGH
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 3.89%/yr vs 2.70%/yr for HIGH. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.84%.
CAOS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.76% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.84% | 4.35% | 1.52% | 5.80% |
Correlation
The correlation between CAOS and HIGH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. HIGH — Ранг доходности на риск
CAOS
HIGH
Сравнение CAOS c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.38 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | -0.52 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и HIGH
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -9.50% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -9.50% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -9.50% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.54% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.46% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 6.78% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и HIGH
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.34%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.91% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 3.73% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 8.74% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 9.52% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 9.52% | -5.29% |
Сравнение комиссий CAOS и HIGH
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и HIGH
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and HIGH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.91%) compared to CAOS (0.34%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, CAOS leads with 3.89% vs 2.70% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.89% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
HIGH has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Alpha Architect and Simplify. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.51% for HIGH.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор