PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAOS с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAOS и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.98%.


CAOS

1 день
0.16%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.48%
С начала года
0.96%
1 год
2.07%
3 года*
3.65%
5 лет*
10 лет*

HIGH

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-0.76%
С начала года
-0.98%
1 год
-3.50%
3 года*
2.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и HIGH


2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.96%2.55%5.33%7.43%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.98%4.35%1.52%5.80%

Correlation

The correlation between CAOS and HIGH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

-0.08

The correlation between CAOS and HIGH shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect Tail Risk ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Доходность на риск

CAOS vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4747
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CAOSHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.92

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.50

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

-0.81

+6.98

CAOS vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAOS и HIGH

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HIGH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAOSHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.89%

-9.50%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-7.08%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-9.50%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-7.68%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.53%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

4.36%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и HIGH

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.50%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAOSHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.80%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

3.77%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

7.26%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

9.48%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

9.48%

-5.28%

Сравнение комиссий CAOS и HIGH

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и HIGH

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%.


ПозицияTTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.13%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы


CAOS and HIGH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIGH has higher volatility (1.80%) compared to CAOS (0.50%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, CAOS leads with 3.65% vs 2.59% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.65% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

HIGH has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Alpha Architect and Simplify. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.50% for HIGH.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор