PortfoliosLab logo
Сравнение CAOS с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAOS и HIGH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAOS и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
13.34%
CAOS
HIGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAOS:

1.18

HIGH:

0.38

Коэф-т Сортино

CAOS:

1.69

HIGH:

0.83

Коэф-т Омега

CAOS:

1.46

HIGH:

1.15

Коэф-т Кальмара

CAOS:

2.04

HIGH:

0.64

Коэф-т Мартина

CAOS:

7.83

HIGH:

2.38

Индекс Язвы

CAOS:

0.80%

HIGH:

2.32%

Дневная вол-ть

CAOS:

5.33%

HIGH:

14.49%

Макс. просадка

CAOS:

-3.41%

HIGH:

-8.60%

Текущая просадка

CAOS:

-3.08%

HIGH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью 5.55%.


CAOS

С начала года

1.29%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIGH

С начала года

5.55%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

4.86%

1 год

5.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и HIGH

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.


График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAOS: 0.63%
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAOS и HIGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAOS c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CAOS: 1.18
HIGH: 0.38
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAOS: 1.69
HIGH: 0.83
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CAOS: 1.46
HIGH: 1.15
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CAOS: 2.04
HIGH: 0.64
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CAOS: 7.83
HIGH: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.38
CAOS
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и HIGH

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%.


TTM202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
6.97%8.34%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и HIGH

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки HIGH в -8.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.08%
0
CAOS
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и HIGH

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 4.52%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
12.68%
CAOS
HIGH