PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAOS с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAOS и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
0.12%
CAOS
HIGH

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 3.23%.


CAOS

С начала года

4.84%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

3.22%

1 год

5.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HIGH

С начала года

3.23%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

0.12%

1 год

4.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CAOSHIGH
Коэф-т Шарпа1.681.23
Коэф-т Сортино2.631.64
Коэф-т Омега1.571.31
Коэф-т Кальмара2.511.22
Коэф-т Мартина7.843.48
Индекс Язвы0.66%1.19%
Дневная вол-ть3.08%3.36%
Макс. просадка-3.41%-3.39%
Текущая просадка-0.33%-0.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и HIGH

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.


CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CAOS и HIGH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAOS c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.681.23
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.631.64
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.31
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.511.22
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.843.48
CAOS
HIGH

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.23
CAOS
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и HIGH

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%.


TTM20232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.78%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и HIGH

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, примерно равная максимальной просадке HIGH в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33%
-0.63%
CAOS
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и HIGH

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.70%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
1.09%
CAOS
HIGH