PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAOS с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с HIGH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).

CAOS и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или HIGH.

Корреляция

Корреляция между CAOS и HIGH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAOS:

0.92

HIGH:

0.66

Коэф-т Сортино

CAOS:

1.36

HIGH:

1.40

Коэф-т Омега

CAOS:

1.36

HIGH:

1.25

Коэф-т Кальмара

CAOS:

1.40

HIGH:

1.20

Коэф-т Мартина

CAOS:

4.36

HIGH:

4.43

Индекс Язвы

CAOS:

1.15%

HIGH:

2.33%

Дневная вол-ть

CAOS:

5.34%

HIGH:

15.16%

Макс. просадка

CAOS:

-3.60%

HIGH:

-8.59%

Текущая просадка

CAOS:

-3.36%

HIGH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью 11.13%.

CAOS

С начала года

1.01%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

1.41%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIGH

С начала года

11.13%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

10.36%

1 год

9.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAOS и HIGH

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAOS и HIGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAOS c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и HIGH

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%.

TTM202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		6.70%8.34%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и HIGH

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки HIGH в -8.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и HIGH

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.75%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...