PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с HIGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.27%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и HIGH

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%4.35%1.52%5.78%

Correlation

The correlation between CAOS and HIGH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.07

The correlation between CAOS and HIGH shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAOS и HIGH

Секторы
CAOS
HIGH

Технологии

33.1%

-

Финансовые услуги

12.4%
71.3%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

CAOS
33.1%
HIGH

-

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
HIGH
71.3%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
HIGH

-

Здравоохранение

CAOS
9.6%
HIGH

-

Промышленность

CAOS
8.5%
HIGH

-

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
HIGH

-

Энергетика

CAOS
4.1%
HIGH

-

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
HIGH

-

Недвижимость

CAOS
2.0%
HIGH

-

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

CAOS vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.40

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.52

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.38

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

-0.54

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.40

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.38

+0.82

Просадки

Сравнение просадок CAOS и HIGH

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-9.50%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-9.50%

+8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-9.50%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-7.29%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.38%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

6.54%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и HIGH

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.25%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.24%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

3.51%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

8.82%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

9.56%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

9.56%

-5.31%

Сравнение комиссий CAOS и HIGH

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и HIGH

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and HIGH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIGH has higher volatility (1.24%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.27% vs 2.92% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.27% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Alpha Architect and Simplify. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.51% for HIGH.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор