PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAOS с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CAOSHIGH
Дох-ть с нач. г.4.86%3.06%
Дох-ть за 1 год5.51%3.93%
Коэф-т Шарпа1.821.24
Коэф-т Сортино2.851.65
Коэф-т Омега1.651.32
Коэф-т Кальмара2.661.18
Коэф-т Мартина8.333.42
Индекс Язвы0.66%1.17%
Дневная вол-ть3.02%3.24%
Макс. просадка-3.41%-3.39%
Текущая просадка-0.17%-0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CAOS и HIGH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и HIGH

С начала года, CAOS показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 3.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
0.75%
CAOS
HIGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и HIGH

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.


CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAOS c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAOS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.33
HIGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.42

Сравнение коэффициента Шарпа CAOS и HIGH

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
1.24
CAOS
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и HIGH

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%.


TTM20232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.79%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и HIGH

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, примерно равная максимальной просадке HIGH в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
-0.80%
CAOS
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и HIGH

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.27%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
0.56%
CAOS
HIGH