PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFR с FDEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с FDEC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).

BUFR и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FDEC.

Корреляция

Корреляция между BUFR и FDEC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFR:

0.61

FDEC:

0.55

Коэф-т Сортино

BUFR:

0.94

FDEC:

0.87

Коэф-т Омега

BUFR:

1.15

FDEC:

1.15

Коэф-т Кальмара

BUFR:

0.57

FDEC:

0.53

Коэф-т Мартина

BUFR:

2.42

FDEC:

2.22

Индекс Язвы

BUFR:

3.00%

FDEC:

3.10%

Дневная вол-ть

BUFR:

11.62%

FDEC:

12.32%

Макс. просадка

BUFR:

-13.73%

FDEC:

-15.67%

Текущая просадка

BUFR:

-2.52%

FDEC:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FDEC с доходностью 0.28%.

BUFR

С начала года

0.16%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

0.49%

1 год

7.09%

3 года

12.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDEC

С начала года

0.28%

1 месяц

9.13%

6 месяцев

0.53%

1 год

6.68%

3 года

13.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Сравнение комиссий BUFR и FDEC

BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FDEC в 0.85%.

BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
FDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFR и FDEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг риск-скорректированной доходности FDEC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFR c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEC равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FDEC

Ни BUFR, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FDEC

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FDEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FDEC

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеют волатильность 3.28% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...