PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFR с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и FDEC


2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%0.72%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
-2.29%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.29%.


BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*

FDEC

1 день
0.59%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.36%
1 год
14.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Сравнение комиссий BUFR и FDEC

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDEC в 0.85%.


Доходность на риск

BUFR vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFRFDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.78

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.74

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

8.96

+0.20

BUFR vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEC равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFRFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.90

+0.05

Корреляция

Корреляция между BUFR и FDEC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FDEC

Ни BUFR, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FDEC

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FDEC.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFRFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-15.67%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.75%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-15.67%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.38%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.64%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.70%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FDEC

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFRFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.78%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.14%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

12.46%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

11.20%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

11.12%

-0.79%