PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с FAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с FAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).

BUFR и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и FAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%8.00%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у FAUG с доходностью -1.68%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с PSCXFAUG с FTAG

Сравнение комиссий BUFR и FAUG

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FAUG в 0.85%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Доходность на риск

BUFR vs. FAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c FAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRFAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.73

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.63

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

8.86

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. FAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAUG равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и FAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRFAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.69

+0.26

Корреляция

Корреляция между BUFR и FAUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FAUG

Ни BUFR, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FAUG

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRFAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-22.33%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.88%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-15.91%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.96%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.90%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.63%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FAUG

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRFAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.69%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

5.84%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

12.25%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

10.74%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

12.88%

-2.55%