Сравнение BUFR с FAUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BUFR с FAUG

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).

BUFR и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FAUG.

Корреляция

Корреляция между BUFR и FAUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BUFR

FAUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFR:

0.38

FAUG:

0.37

Коэф-т Сортино

BUFR:

0.59

FAUG:

0.60

Коэф-т Омега

BUFR:

1.10

FAUG:

1.10

Коэф-т Кальмара

BUFR:

0.32

FAUG:

0.34

Коэф-т Мартина

BUFR:

1.72

FAUG:

1.87

Индекс Язвы

BUFR:

2.39%

FAUG:

2.31%

Дневная вол-ть

BUFR:

10.88%

FAUG:

11.66%

Макс. просадка

BUFR:

-13.73%

FAUG:

-22.33%

Текущая просадка

BUFR:

-7.82%

FAUG:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у FAUG с доходностью -4.79%.

BUFR

С начала года

-5.28%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-3.77%

1 год

4.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAUG

С начала года

-4.79%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-3.46%

1 год

4.86%

5 лет

9.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BUFR и FAUG

BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAUG в 0.85%.

BUFR

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs

BUFR: 1.05%

FAUG

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

FAUG: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFR и FAUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFR c FAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BUFR: 0.38

FAUG: 0.37

Коэффициент Сортино

BUFR: 0.59

FAUG: 0.60

Коэффициент Омега

BUFR: 1.10

FAUG: 1.10

Коэффициент Кальмара

BUFR: 0.32

FAUG: 0.34

Коэффициент Мартина

BUFR: 1.72

FAUG: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAUG равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и FAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BUFR

FAUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FAUG

Ни BUFR, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FAUG

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FAUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BUFR

FAUG

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FAUG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) составляет 8.47%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BUFR

FAUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BUFR с FAUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FAUG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFR и FAUG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFR и FAUG

BUFR

FAUG

Сравнение BUFR c FAUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FAUG

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FAUG

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FAUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество