Сравнение BUFR с FAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).
BUFR и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FAUG.
Основные характеристики
| BUFR | FAUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 4.65% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | 17.30% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 5.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 8.12% | 8.00% |
| Макс. просадка | -13.73% | -22.33% |
| Current Drawdown | -0.89% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между BUFR и FAUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FAUG
С начала года, BUFR показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у FAUG с доходностью 4.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FAUG
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAUG в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c FAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FAUG
Ни BUFR, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FAUG
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FAUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FAUG
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеют волатильность 1.67% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.