PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFR с FAUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с FAUG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).

BUFR и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FAUG.

Корреляция

Корреляция между BUFR и FAUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFR:

0.61

FAUG:

0.60

Коэф-т Сортино

BUFR:

0.94

FAUG:

0.97

Коэф-т Омега

BUFR:

1.15

FAUG:

1.16

Коэф-т Кальмара

BUFR:

0.57

FAUG:

0.60

Коэф-т Мартина

BUFR:

2.42

FAUG:

2.67

Индекс Язвы

BUFR:

3.00%

FAUG:

2.87%

Дневная вол-ть

BUFR:

11.62%

FAUG:

12.34%

Макс. просадка

BUFR:

-13.73%

FAUG:

-22.33%

Текущая просадка

BUFR:

-2.52%

FAUG:

-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FAUG с доходностью 0.69%.

BUFR

С начала года

0.16%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

0.49%

1 год

7.09%

3 года

12.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAUG

С начала года

0.69%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

0.77%

1 год

7.40%

3 года

10.41%

5 лет

9.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Сравнение комиссий BUFR и FAUG

BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAUG в 0.85%.

BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFR и FAUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FAUG
Ранг риск-скорректированной доходности FAUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFR c FAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAUG равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и FAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FAUG

Ни BUFR, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FAUG

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FAUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FAUG

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...