Сравнение BUFR с FAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).
BUFR и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FAUG.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FAUG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность 14.26%, а FAUG немного выше – 14.45%.
BUFR
14.26%
0.70%
6.53%
18.27%
N/A
N/A
FAUG
14.45%
0.76%
6.58%
18.59%
8.97%
N/A
Основные характеристики
| BUFR | FAUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 7.22 |
| Коэф-т Мартина | 26.73 | 34.35 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 6.07% |
| Макс. просадка | -13.73% | -22.33% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FAUG
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAUG в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между BUFR и FAUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c FAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FAUG
Ни BUFR, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FAUG
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FAUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FAUG
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) составляет 1.83%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.