Сравнение BUFR с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
BUFR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FMAR.
Корреляция
Корреляция между BUFR и FMAR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FMAR
Основные характеристики
BUFR:
2.35
FMAR:
2.01
BUFR:
3.24
FMAR:
2.70
BUFR:
1.49
FMAR:
1.45
BUFR:
3.51
FMAR:
2.59
BUFR:
20.02
FMAR:
13.21
BUFR:
0.72%
FMAR:
1.07%
BUFR:
6.10%
FMAR:
7.01%
BUFR:
-13.73%
FMAR:
-14.36%
BUFR:
-1.49%
FMAR:
-1.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность 14.15%, а FMAR немного ниже – 13.71%.
BUFR
14.15%
-0.10%
5.06%
15.41%
N/A
N/A
FMAR
13.71%
-0.34%
5.76%
14.63%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FMAR
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FMAR
Ни BUFR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FMAR
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FMAR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) составляет 1.52%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.