Сравнение BUFR с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
BUFR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FMAR.
Основные характеристики
| BUFR | FMAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.88% | 1.63% |
| Дох-ть за 1 год | 18.76% | 14.91% |
| Дох-ть за 3 года | 6.92% | 7.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 8.03% | 6.48% |
| Макс. просадка | -13.73% | -14.36% |
| Current Drawdown | -1.29% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между BUFR и FMAR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FMAR
С начала года, BUFR показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у FMAR с доходностью 1.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FMAR
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FMAR
Ни BUFR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FMAR
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FMAR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) составляет 1.71%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.