PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

BUFR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%9.02%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDECFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий BUFR и FMAR

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

BUFR vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.03

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.87

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

11.91

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.99

-0.03

Корреляция

Корреляция между BUFR и FMAR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FMAR

Ни BUFR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FMAR

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-14.36%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.31%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-14.36%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

0.00%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.21%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.30%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FMAR

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.94%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

3.79%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

11.05%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

10.49%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

10.47%

-0.14%