Сравнение BUFR с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
BUFR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FMAR.
Корреляция
Корреляция между BUFR и FMAR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FMAR
Основные характеристики
BUFR:
0.38
FMAR:
0.42
BUFR:
0.59
FMAR:
0.66
BUFR:
1.10
FMAR:
1.11
BUFR:
0.32
FMAR:
0.43
BUFR:
1.72
FMAR:
2.12
BUFR:
2.39%
FMAR:
2.50%
BUFR:
10.88%
FMAR:
12.66%
BUFR:
-13.73%
FMAR:
-14.36%
BUFR:
-7.82%
FMAR:
-9.18%
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у FMAR с доходностью -6.68%.
BUFR
-5.28%
-3.09%
-3.77%
4.72%
N/A
N/A
FMAR
-6.68%
-5.04%
-5.03%
5.40%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FMAR
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BUFR и FMAR
BUFR
FMAR
Сравнение BUFR c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FMAR
Ни BUFR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FMAR
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FMAR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) составляет 8.44%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.