Сравнение BUFR с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
BUFR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FMAR.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FMAR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность 14.26%, а FMAR немного ниже – 14.10%.
BUFR
14.26%
0.70%
6.53%
18.27%
N/A
N/A
FMAR
14.10%
0.88%
8.12%
17.04%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BUFR | FMAR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 26.73 | 16.61 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 6.87% |
| Макс. просадка | -13.73% | -14.36% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FMAR
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между BUFR и FMAR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FMAR
Ни BUFR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FMAR
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FMAR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) составляет 1.83%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.