PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо BRWIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BRWIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BRWIX.

Лучшие диверсификаторы для BRWIX

2 фондов имеют низкую корреляцию с BRWIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) (High Yield Muni), корреляция за 1 год — 0.26, почти не изменилась с 0.20 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund0.260.210.20
76
High Yield MuniBRWIX vs GWMEX
AMG GW&K Municipal Bond Fund0.280.240.21
64
Municipal BondsBRWIX vs GWMIX
Baron Partners Fund0.480.590.67
57
Large Cap Growth EquitiesBRWIX vs BPTRX
AMG Yacktman Focused Fund0.560.680.75
86
Large Cap Value EquitiesBRWIX vs YAFFX
AMG Yacktman Fund0.610.720.78
88
Large Cap Value EquitiesBRWIX vs YACKX
Смотреть все 35 диверсификаторов для BRWIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BRWIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BRWIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.21 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
The Coca-Cola Company-0.140.080.21
84
Consumer Defensive
Merck & Co., Inc.0.140.130.14
92
Healthcare
General Electric Company0.470.500.54
71
Industrials
GE Vernova Inc.0.52
86
Industrials

Строк на странице

1–4 of 4

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит BRWIX

Добавьте BRWIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с BRWIX