Хотите диверсифицировать портфель помимо BRWIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BRWIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BRWIX.
Лучшие диверсификаторы для BRWIX
2 фондов имеют низкую корреляцию с BRWIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) (High Yield Muni), корреляция за 1 год — 0.26, почти не изменилась с 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 76 | High Yield Muni | BRWIX vs GWMEX | |
| AMG GW&K Municipal Bond Fund | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 64 | Municipal Bonds | BRWIX vs GWMIX | |
| Baron Partners Fund | 0.48 | 0.59 | 0.67 | 57 | Large Cap Growth Equities | BRWIX vs BPTRX | |
| AMG Yacktman Focused Fund | 0.56 | 0.68 | 0.75 | 86 | Large Cap Value Equities | BRWIX vs YAFFX | |
| AMG Yacktman Fund | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 88 | Large Cap Value Equities | BRWIX vs YACKX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BRWIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BRWIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.14 | 0.08 | 0.21 | 84 | Consumer Defensive | |
| Merck & Co., Inc. | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 92 | Healthcare | |
| General Electric Company | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 71 | Industrials | |
| GE Vernova Inc. | 0.52 | — | — | 86 | Industrials |
Соберите портфель, который дополнит BRWIX
Добавьте BRWIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BRWIX