PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWIX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWIX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции BRWIX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.08% соответственно.

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEXBRWIX с TMDIX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий BRWIX и YAFFX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund

Доходность на риск

BRWIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.58

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.76

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.65

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

2.29

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.58

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.26

Корреляция

Корреляция между BRWIX и YAFFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и YAFFX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и YAFFX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWIXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-43.80%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-17.08%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-21.31%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-30.62%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-7.31%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-6.24%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.85%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и YAFFX

Текущая волатильность для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) составляет 7.01%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWIXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.00%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

21.56%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

22.92%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.86%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.40%

+3.69%