Хотите диверсифицировать портфель помимо BOAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с BOAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BOAT.
Лучшие диверсификаторы для BOAT
922 ETF имеют низкую корреляцию с BOAT (менее 0.3), из них 53 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.21, против -0.06 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.21 | -0.06 | — | 63 | Leveraged Currency | BOAT vs YCS | |
| US Treasury 6 Month Bill ETF | -0.13 | -0.08 | — | 100 | Ultrashort Bond | BOAT vs XBIL | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | -0.11 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | BOAT vs VBIL | |
| Texas Capital Government Money Market ETF | -0.10 | — | — | 100 | Money Market | BOAT vs MMKT | |
| Cambria Tactical Yield ETF | -0.09 | — | — | 99 | BOAT vs TYLD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BOAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BOAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 74 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 66 | Communication Services | |
| Kinder Morgan, Inc. | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.13 | 0.27 | 0.34 | 72 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.14 | 0.20 | 0.32 | 72 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BOAT
Добавьте BOAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BOAT