PortfoliosLab logo
Сравнение BND с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BND и BLV составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BND и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.98%
107.85%
BND
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

1.30

BLV:

0.40

Коэф-т Сортино

BND:

1.89

BLV:

0.63

Коэф-т Омега

BND:

1.23

BLV:

1.07

Коэф-т Кальмара

BND:

0.51

BLV:

0.15

Коэф-т Мартина

BND:

3.35

BLV:

0.86

Индекс Язвы

BND:

2.05%

BLV:

5.53%

Дневная вол-ть

BND:

5.31%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

BND:

-7.18%

BLV:

-28.14%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции BND превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.37% против 0.81% соответственно.


BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

BLV

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.35%

5 лет

-5.21%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BND и BLV

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BND: 1.30
BLV: 0.40
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BND: 1.89
BLV: 0.63
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BND: 1.23
BLV: 1.07
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BND: 0.51
BLV: 0.15
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BND: 3.35
BLV: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.40
BND
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BLV

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BLV в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.65%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок BND и BLV

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.18%
-28.14%
BND
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BLV

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18%
5.49%
BND
BLV