PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BND с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNDBLV
Дох-ть с нач. г.-0.56%-2.27%
Дох-ть за 1 год2.53%0.39%
Дох-ть за 3 года-2.48%-6.09%
Дох-ть за 5 лет0.33%-0.66%
Дох-ть за 10 лет1.50%2.28%
Коэф-т Шарпа0.350.03
Дневная вол-ть6.69%14.00%
Макс. просадка-18.84%-38.29%
Current Drawdown-11.09%-27.91%

Корреляция

0.87
-1.001.00

Корреляция между BND и BLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BND и BLV

С начала года, BND показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
61.84%
108.53%
BND
BLV

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Сравнение комиссий BND и BLV

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BLV в 0.04%.

BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BND c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.35
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
0.03

Сравнение коэффициента Шарпа BND и BLV

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BND и BLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.35
0.03
BND
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BLV

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BLV в 4.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.22%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.26%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Просадки

Сравнение просадок BND и BLV

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BND и BLV


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-11.09%
-27.91%
BND
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BLV

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.24%
2.48%
BND
BLV