Сравнение BND с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
BND и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или BLV.
Доходность
Сравнение доходности BND и BLV
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.49% соответственно.
BND
1.72%
-0.70%
2.98%
6.21%
-0.32%
1.40%
BLV
-2.14%
-1.26%
1.97%
6.79%
-3.01%
1.49%
Основные характеристики
| BND | BLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 1.51 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 5.66% | 11.82% |
| Макс. просадка | -18.84% | -38.29% |
| Текущая просадка | -9.06% | -27.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и BLV
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BND и BLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и BLV
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BLV в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.53% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок BND и BLV
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и BLV
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.