Сравнение BND с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
BND и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или BLV.
Основные характеристики
BND | BLV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.56% | -2.27% |
Дох-ть за 1 год | 2.53% | 0.39% |
Дох-ть за 3 года | -2.48% | -6.09% |
Дох-ть за 5 лет | 0.33% | -0.66% |
Дох-ть за 10 лет | 1.50% | 2.28% |
Коэф-т Шарпа | 0.35 | 0.03 |
Дневная вол-ть | 6.69% | 14.00% |
Макс. просадка | -18.84% | -38.29% |
Current Drawdown | -11.09% | -27.91% |
Корреляция
Корреляция между BND и BLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BND и BLV
С начала года, BND показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BND и BLV
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.35 | ||||
Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.03 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и BLV
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BLV в 4.26%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.22% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.26% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок BND и BLV
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BND и BLV
Волатильность
Сравнение волатильности BND и BLV
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.