Сравнение BLV с LVHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).
BLV и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или LVHD.
Основные характеристики
| BLV | LVHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.55% | -6.03% |
| Дох-ть за 1 год | -8.53% | -7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.34% | 7.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 8.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | -0.41 |
| Дневная вол-ть | 16.55% | 16.10% |
| Макс. просадка | -37.23% | -37.32% |
Корреляция
Корреляция между BLV и LVHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BLV и LVHD
С начала года, BLV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям LVHD по среднегодовой доходности: 2.12% против 8.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BLV и LVHD
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности LVHD в 4.47%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 5.45% | 4.22% | 3.54% | 6.35% | 4.11% | 4.87% | 4.53% | 5.38% | 5.88% | 5.47% | 7.09% | 8.12% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 4.47% | 3.33% | 2.67% | 3.51% | 3.67% | 4.39% | 3.97% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение комиссий BLV и LVHD
Сравнение BLV c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.53 | ||||
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | -0.41 |
Сравнение просадок BLV и LVHD
Максимальная просадка BLV за указанный период составила -31.28%, что меньше максимальной просадки LVHD равной -11.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLV и LVHD
Сравнение волатильности BLV и LVHD
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.