PortfoliosLab logo

Сравнение BLV с LVHD

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).

BLV и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или LVHD.

Основные характеристики


BLVLVHD
Дох-ть с нач. г.2.55%-6.03%
Дох-ть за 1 год-8.53%-7.05%
Дох-ть за 5 лет0.34%7.22%
Дох-ть за 10 лет2.12%8.10%
Коэф-т Шарпа-0.53-0.41
Дневная вол-ть16.55%16.10%
Макс. просадка-37.23%-37.32%

Корреляция

0.05
-1.001.00

Корреляция между BLV и LVHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BLV и LVHD

С начала года, BLV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям LVHD по среднегодовой доходности: 2.12% против 8.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
14.00%
77.83%
BLV
LVHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Long-Term Bond ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Сравнение дивидендов BLV и LVHD

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности LVHD в 4.47%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
5.45%4.22%3.54%6.35%4.11%4.87%4.53%5.38%5.88%5.47%7.09%8.12%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
4.47%3.33%2.67%3.51%3.67%4.39%3.97%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение комиссий BLV и LVHD

BLV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%.

Сравнение BLV c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.53
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
-0.41

Сравнение коэффициента Шарпа BLV и LVHD

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному -0.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLV и LVHD.


-1.50-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.53
-0.41
BLV
LVHD

Сравнение просадок BLV и LVHD

Максимальная просадка BLV за указанный период составила -31.28%, что меньше максимальной просадки LVHD равной -11.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLV и LVHD


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-29.53%
-10.35%
BLV
LVHD

Сравнение волатильности BLV и LVHD

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.23%
3.51%
BLV
LVHD