Сравнение BLV с LVHD
BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BLV returned 1.02%/yr vs 8.42%/yr for LVHD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BLV charges 0.03%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.
Доходность
Сравнение доходности BLV и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям LVHD по среднегодовой доходности: 1.02% против 8.42% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 1.02%
LVHD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам BLV и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 1.95% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 11.18% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 14.25% |
Correlation
The correlation between BLV and LVHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г. | 0.12 |
The correlation between BLV and LVHD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLV vs. LVHD — Ранг доходности на риск
BLV
LVHD
Сравнение BLV c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLV | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.28 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 5.67 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLV и LVHD
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -37.32% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -6.17% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -14.29% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -16.75% | -19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -37.32% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.88% | -0.86% | -22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -4.03% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.48% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и LVHD
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 2.11%, в то время как у Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 4.04% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 7.23% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 9.95% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 12.92% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 15.53% | -3.54% |
Сравнение комиссий BLV и LVHD
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и LVHD
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности LVHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.72% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.27% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLV and LVHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVHD has higher volatility (4.04%) compared to BLV (2.11%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs LVHD's -37.32%.
On 10-year performance, LVHD leads with 8.42% vs 1.02% for BLV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BLV has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LVHD has performed better with a 8.42% return vs 1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.
BLV has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.27% for LVHD.
BLV is categorized as Long-Term Bond, while LVHD is Dividend. BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.03% for BLV and 0.27% for LVHD.
LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLV и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор