PortfoliosLab logo
Сравнение BLV с LVHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLV и LVHD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности BLV и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLV:

0.14

LVHD:

0.95

Коэф-т Сортино

BLV:

0.26

LVHD:

1.46

Коэф-т Омега

BLV:

1.03

LVHD:

1.20

Коэф-т Кальмара

BLV:

0.05

LVHD:

1.49

Коэф-т Мартина

BLV:

0.26

LVHD:

4.22

Индекс Язвы

BLV:

5.80%

LVHD:

3.14%

Дневная вол-ть

BLV:

11.76%

LVHD:

12.95%

Макс. просадка

BLV:

-38.29%

LVHD:

-37.32%

Текущая просадка

BLV:

-29.07%

LVHD:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 4.12%.


BLV

С начала года

0.19%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-3.46%

1 год

1.68%

5 лет

-4.86%

10 лет

1.16%

LVHD

С начала года

4.12%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-0.17%

1 год

12.22%

5 лет

12.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLV и LVHD

BLV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLV и LVHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

LVHD
Ранг риск-скорректированной доходности LVHD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLV c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и LVHD

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности LVHD в 3.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.73%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.54%4.24%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLV и LVHD

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и LVHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и LVHD

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 3.22%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...