PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLV с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLV с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BLV returned 1.04%/yr vs 8.04%/yr for LVHD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BLV charges 0.03%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности BLV и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям LVHD по среднегодовой доходности: 1.04% против 8.04% соответственно.

BLV

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.30%
1 год
5.44%
3 года*
2.18%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.04%

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLV и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.47%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between BLV and LVHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2015 г.

0.12

The correlation between BLV and LVHD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLV и LVHD

Секторы
BLV
LVHD

Финансовые услуги

0.0%
8.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

6.7%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

15.0%

Технологии

-

5.9%

Коммунальные услуги

-

25.5%

Финансовые услуги

BLV
0.0%
LVHD
8.6%

Сырьевые материалы

BLV

-

LVHD

-

Коммуникационные услуги

BLV

-

LVHD
3.8%

Потребительский циклический сектор

BLV

-

LVHD
6.8%

Потребительский защитный сектор

BLV

-

LVHD
18.5%

Энергетика

BLV

-

LVHD
6.7%

Здравоохранение

BLV

-

LVHD
4.6%

Промышленность

BLV

-

LVHD
4.6%

Недвижимость

BLV

-

LVHD
15.0%

Технологии

BLV

-

LVHD
5.9%

Коммунальные услуги

BLV

-

LVHD
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGROLVHD с FFHCX

Доходность на риск

BLV vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLV c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLVLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.15

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.70

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.77

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

4.49

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLV vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLVLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.15

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.48

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BLV и LVHD

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLVLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-37.32%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-6.17%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-14.29%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-16.75%

-19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-37.32%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-4.37%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-4.05%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.43%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и LVHD

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 2.46%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLVLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.89%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

6.61%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

9.53%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

12.87%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

15.50%

-3.52%

Сравнение комиссий BLV и LVHD

BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и LVHD

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.79%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLV and LVHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to BLV (2.46%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, LVHD leads with 8.04% vs 1.04% for BLV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BLV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LVHD has performed better with a 8.04% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

BLV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.39% for LVHD.

BLV is categorized as Long-Term Bond, while LVHD is Volatility Hedged Equity. BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.03% for BLV and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLV и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор