PortfoliosLab logo
Сравнение BLV с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLV и ANGL составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BLV и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.14%
131.16%
BLV
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLV:

0.40

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

BLV:

0.63

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

BLV:

1.07

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

BLV:

0.15

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

BLV:

0.86

ANGL:

5.92

Индекс Язвы

BLV:

5.53%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

BLV:

11.77%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

BLV:

-38.29%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

BLV:

-28.14%

ANGL:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 0.81% против 5.68% соответственно.


BLV

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.35%

5 лет

-5.21%

10 лет

0.81%

ANGL

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.45%

5 лет

6.54%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLV и ANGL

BLV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLV и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLV c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BLV, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLV: 0.40
ANGL: 0.98
Коэффициент Сортино BLV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLV: 0.63
ANGL: 1.39
Коэффициент Омега BLV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLV: 1.07
ANGL: 1.21
Коэффициент Кальмара BLV, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLV: 0.15
ANGL: 1.18
Коэффициент Мартина BLV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLV: 0.86
ANGL: 5.92

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.98
BLV
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и ANGL

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности ANGL в 6.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.65%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.43%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок BLV и ANGL

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.14%
-2.01%
BLV
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и ANGL

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
5.02%
BLV
ANGL