Сравнение BLV с ANGL
BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and ANGL (VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BLV returned 0.40%/yr vs 5.83%/yr for ANGL. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BLV charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for ANGL.
Доходность
Сравнение доходности BLV и ANGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 0.40% против 5.83% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 0.40%
- Всё время*
- 4.09%
ANGL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 5.83%
- Всё время*
- 6.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.12M | $23.27M | $20.11M | |
| $54.73M | $52.77M | $45.58M |
Сравнение доходности по годам BLV и ANGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -1.57% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.53% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 9.71% |
Correlation
The correlation between BLV and ANGL is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г. | 0.24 |
Over the past year, BLV and ANGL have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLV vs. ANGL — Ранг доходности на риск
BLV
ANGL
Сравнение BLV c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLV | ANGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.57 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 6.47 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLV и ANGL
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и ANGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLV | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -29.31% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -4.05% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -5.48% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -19.25% | -17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -29.31% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -0.14% | -25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -3.26% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.98% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и ANGL
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLV | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.05% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 3.65% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 4.36% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 7.64% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 9.23% | +2.72% |
Сравнение комиссий BLV и ANGL
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ANGL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и ANGL
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности ANGL в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.52% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.93% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Часто задаваемые вопросы
BLV and ANGL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLV has higher volatility (2.17%) compared to ANGL (1.05%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs ANGL's -29.31%.
On 10-year performance, ANGL leads with 5.83% vs 0.40% for BLV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ANGL has performed better with a 5.83% return vs 0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for ANGL.
ANGL has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 4.93% for BLV.
BLV is categorized as Long-Term Bond, while ANGL is High Yield Bonds. BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while ANGL tracks ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for BLV and 0.25% for ANGL.
ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLV и ANGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор