Сравнение BLV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BLV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BLV и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 4.80% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и JEPI
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BLV vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BLV
JEPI
Сравнение BLV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.61 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.95 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 3.83 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.76 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.04 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BLV и JEPI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и JEPI
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и JEPI
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -13.71% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -10.28% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -13.71% | -22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -4.53% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -2.07% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.12% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и JEPI
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 3.54%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.90% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 6.36% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 13.24% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 11.06% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 10.88% | +1.11% |