PortfoliosLab logo

Сравнение BLV с JEPI

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

BLV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или JEPI.

Основные характеристики


BLVJEPI
Дох-ть с нач. г.4.04%2.32%
Дох-ть за 1 год-6.39%4.11%
Дох-ть за 5 лет0.54%12.40%
Дох-ть за 10 лет2.33%12.40%
Коэф-т Шарпа-0.390.25
Дневная вол-ть16.52%13.23%
Макс. просадка-37.23%-13.71%

Корреляция

0.12
-1.001.00

Корреляция между BLV и JEPI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BLV и JEPI

С начала года, BLV показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям JEPI по среднегодовой доходности: 2.33% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.67%
0.39%
BLV
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Long-Term Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение дивидендов BLV и JEPI

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности JEPI в 14.97%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
5.71%4.22%3.54%6.35%4.11%4.87%4.53%5.38%5.88%5.47%7.09%8.12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
14.97%12.05%7.61%7.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение комиссий BLV и JEPI

BLV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Сравнение BLV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.39
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.25

Сравнение коэффициента Шарпа BLV и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLV и JEPI.


-1.50-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.39
0.31
BLV
JEPI

Сравнение просадок BLV и JEPI

Максимальная просадка BLV за указанный период составила -31.28%, что меньше максимальной просадки JEPI равной -6.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLV и JEPI


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-28.50%
-2.49%
BLV
JEPI

Сравнение волатильности BLV и JEPI

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
2.94%
2.26%
BLV
JEPI