Сравнение BLV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BLV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности BLV и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.85%.
BLV
-2.14%
-1.26%
1.97%
6.79%
-3.01%
1.49%
JEPI
14.85%
0.36%
7.81%
17.75%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BLV | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 1.51 | 18.13 |
| Индекс Язвы | 4.51% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 7.05% |
| Макс. просадка | -38.29% | -13.71% |
| Текущая просадка | -27.80% | -1.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и JEPI
BLV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между BLV и JEPI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и JEPI
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности JEPI в 7.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.53% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и JEPI
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и JEPI
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.