PortfoliosLab logo
Сравнение BLV с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLV и JEPI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BLV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.26%
66.94%
BLV
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLV:

0.40

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

BLV:

0.63

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

BLV:

1.07

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

BLV:

0.15

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

BLV:

0.86

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

BLV:

5.53%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

BLV:

11.77%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

BLV:

-38.29%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

BLV:

-28.14%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


BLV

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.35%

5 лет

-5.21%

10 лет

0.81%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLV и JEPI

BLV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLV и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BLV, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLV: 0.40
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино BLV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLV: 0.63
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега BLV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLV: 1.07
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара BLV, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLV: 0.15
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина BLV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLV: 0.86
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.41
BLV
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и JEPI

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.65%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLV и JEPI

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.14%
-7.02%
BLV
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и JEPI

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 5.49%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
11.06%
BLV
JEPI