Сравнение BLV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BLV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или JEPI.
Основные характеристики
| BLV | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.04% | 2.32% |
| Дох-ть за 1 год | -6.39% | 4.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.54% | 12.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.33% | 12.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | 0.25 |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 13.23% |
| Макс. просадка | -37.23% | -13.71% |
Корреляция
Корреляция между BLV и JEPI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BLV и JEPI
С начала года, BLV показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям JEPI по среднегодовой доходности: 2.33% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BLV и JEPI
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности JEPI в 14.97%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 5.71% | 4.22% | 3.54% | 6.35% | 4.11% | 4.87% | 4.53% | 5.38% | 5.88% | 5.47% | 7.09% | 8.12% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.97% | 12.05% | 7.61% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение комиссий BLV и JEPI
Сравнение BLV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.39 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.25 |
Сравнение просадок BLV и JEPI
Максимальная просадка BLV за указанный период составила -31.28%, что меньше максимальной просадки JEPI равной -6.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLV и JEPI
Сравнение волатильности BLV и JEPI
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.