Хотите диверсифицировать портфель помимо BITO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BITO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BITO
639 ETF имеют низкую корреляцию с BITO (менее 0.3), из них 41 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.80, почти не изменилась с -0.80 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.80 | -0.80 | -0.80 | 58 | Derivative Income | BITO vs WNTR | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.13 | -0.02 | — | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | BITO vs USFR | |
| Schwab Ultra-Short Income ETF | -0.10 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | BITO vs SCUS | |
| Brookmont Catastrophic Bond ETF | -0.10 | — | — | 97 | Nontraditional Bonds | BITO vs ILS | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.09 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | BITO vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BITO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Johnson & Johnson (JNJ) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | -0.17 | -0.04 | 0.01 | 96 | Healthcare | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.16 | 0.06 | — | 66 | Financial Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.15 | -0.00 | 0.02 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.14 | -0.01 | 0.06 | 87 | Financial Services | |
| Verizon Communications Inc. | -0.14 | -0.07 | -0.01 | 63 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BITO
Добавьте BITO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BITO