Сравнение BITO с SCUS
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -47.20% vs 4.11% for SCUS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности BITO и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.61%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 53.95% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.61% | 4.51% | 2.00% |
Correlation
The correlation between BITO and SCUS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. SCUS — Ранг доходности на риск
BITO
SCUS
Сравнение BITO c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 2.67 | -1.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 24.75 | -25.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 106.95 | -108.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и SCUS
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -0.17% | -77.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -0.17% | -53.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | 0.00% | -54.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -0.02% | -36.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 0.04% | +31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и SCUS
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 0.23% | +12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 0.50% | +33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 0.68% | +43.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 0.70% | +54.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 0.70% | +54.30% |
Сравнение комиссий BITO и SCUS
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и SCUS
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, что больше доходности SCUS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and SCUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to SCUS (0.23%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.11% vs -47.20% for BITO. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.11% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 3.91% for SCUS.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор