Сравнение BITO с RBIL
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BITO is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BITO returned -43.17% vs 4.56% for RBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BITO и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.63%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -4.70% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.63% | 2.91% |
Correlation
The correlation between BITO and RBIL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BITO
RBIL
Сравнение BITO c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.38 | -1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 16.96 | -17.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 70.30 | -71.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 5.00 | -5.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 4.20 | -4.32 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и RBIL
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -0.50% | -77.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -0.27% | -52.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -0.07% | -53.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -0.06% | -36.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 0.06% | +29.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и RBIL
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 0.26% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 0.80% | +33.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 0.92% | +42.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 1.05% | +54.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 1.05% | +54.08% |
Сравнение комиссий BITO и RBIL
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и RBIL
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and RBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.76%) compared to RBIL (0.26%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.56% vs -43.17% for BITO. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.56% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 4.60% for RBIL.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: ProShares and F/m. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор