Сравнение BGRFX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или PRWCX.
Основные характеристики
| BGRFX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 14.83% |
| Дох-ть за 1 год | 17.45% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | -6.32% | 6.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.01% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 6.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 25.20 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 0.93% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 7.65% |
| Макс. просадка | -58.19% | -41.77% |
| Текущая просадка | -18.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и PRWCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и PRWCX
С начала года, BGRFX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 3.46% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и PRWCX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и PRWCX
BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.84% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и PRWCX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и PRWCX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.