PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGRFX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.67%
7.78%
BGRFX
PRWCX

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 3.43% против 10.66% соответственно.


BGRFX

С начала года

9.75%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

10.67%

1 год

12.87%

5 лет (среднегодовая)

4.66%

10 лет (среднегодовая)

3.43%

PRWCX

С начала года

14.01%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

7.78%

1 год

19.33%

5 лет (среднегодовая)

11.37%

10 лет (среднегодовая)

10.66%

Основные характеристики


BGRFXPRWCX
Коэф-т Шарпа0.912.56
Коэф-т Сортино1.333.54
Коэф-т Омега1.161.48
Коэф-т Кальмара0.455.80
Коэф-т Мартина2.9320.32
Индекс Язвы4.40%0.95%
Дневная вол-ть14.19%7.54%
Макс. просадка-58.19%-41.77%
Текущая просадка-17.52%-0.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRFX и PRWCX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.


BGRFX
Baron Growth Fund
График комиссии BGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BGRFX и PRWCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BGRFX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.912.56
Коэффициент Сортино BGRFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.333.54
Коэффициент Омега BGRFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.48
Коэффициент Кальмара BGRFX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.455.80
Коэффициент Мартина BGRFX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.9320.32
BGRFX
PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
2.56
BGRFX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и PRWCX

BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BGRFX
Baron Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.85%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и PRWCX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.52%
-0.72%
BGRFX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и PRWCX

Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
2.60%
BGRFX
PRWCX