PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGRFX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
7.93%
BGRFX
FPURX

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 3.21% против 4.71% соответственно.


BGRFX

С начала года

6.62%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

5.89%

1 год

10.28%

5 лет (среднегодовая)

4.12%

10 лет (среднегодовая)

3.21%

FPURX

С начала года

19.08%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

7.93%

1 год

23.86%

5 лет (среднегодовая)

5.72%

10 лет (среднегодовая)

4.71%

Основные характеристики


BGRFXFPURX
Коэф-т Шарпа0.782.45
Коэф-т Сортино1.163.43
Коэф-т Омега1.141.45
Коэф-т Кальмара0.381.12
Коэф-т Мартина2.5014.61
Индекс Язвы4.40%1.69%
Дневная вол-ть14.08%10.04%
Макс. просадка-58.19%-33.59%
Текущая просадка-19.88%-3.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRFX и FPURX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.


BGRFX
Baron Growth Fund
График комиссии BGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BGRFX и FPURX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BGRFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.782.45
Коэффициент Сортино BGRFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.163.43
Коэффициент Омега BGRFX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.141.45
Коэффициент Кальмара BGRFX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.381.12
Коэффициент Мартина BGRFX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.5014.61
BGRFX
FPURX

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
2.45
BGRFX
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и FPURX

BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BGRFX
Baron Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.71%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%10.25%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и FPURX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.88%
-3.13%
BGRFX
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и FPURX

Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
3.02%
BGRFX
FPURX