PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGRFX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BGRFXFPURX
Дох-ть с нач. г.8.97%20.58%
Дох-ть за 1 год17.45%29.74%
Дох-ть за 3 года-6.32%1.54%
Дох-ть за 5 лет5.01%6.15%
Дох-ть за 10 лет3.46%4.92%
Коэф-т Шарпа1.162.85
Коэф-т Сортино1.683.99
Коэф-т Омега1.201.53
Коэф-т Кальмара0.551.19
Коэф-т Мартина3.7917.27
Индекс Язвы4.39%1.67%
Дневная вол-ть14.32%10.13%
Макс. просадка-58.19%-33.59%
Текущая просадка-18.11%-1.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BGRFX и FPURX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и FPURX

С начала года, BGRFX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 3.46% против 4.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.98%
10.98%
BGRFX
FPURX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRFX и FPURX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.


BGRFX
Baron Growth Fund
График комиссии BGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BGRFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BGRFX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BGRFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BGRFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BGRFX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.79
FPURX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPURX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPURX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPURX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPURX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPURX, с текущим значением в 17.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.27

Сравнение коэффициента Шарпа BGRFX и FPURX

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
2.85
BGRFX
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и FPURX

BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BGRFX
Baron Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
9.42%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%10.25%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и FPURX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.11%
-1.91%
BGRFX
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и FPURX

Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
2.87%
BGRFX
FPURX