Сравнение BGRFX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRFX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -12.11% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.30% против 12.28% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- -4.08%
- 10 лет*
- 7.30%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и DIA
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
BGRFX vs. DIA — Ранг доходности на риск
BGRFX
DIA
Сравнение BGRFX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRFX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.76 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | 1.19 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.17 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 4.26 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRFX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.76 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.61 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и DIA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и DIA
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.79%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 23.79% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и DIA
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRFX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -51.87% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.59% | -10.79% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -20.76% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -36.70% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -6.94% | -24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -7.17% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 2.95% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и DIA
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRFX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.94% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 9.24% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 16.81% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 14.73% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.50% | +3.47% |