Сравнение BGRFX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или DIA.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и DIA
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 3.43% против 11.87% соответственно.
BGRFX
9.75%
2.72%
10.67%
12.87%
4.66%
3.43%
DIA
19.25%
4.30%
14.29%
27.75%
11.82%
11.87%
Основные характеристики
| BGRFX | DIA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | 14.38 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 11.04% |
| Макс. просадка | -58.19% | -51.87% |
| Текущая просадка | -17.52% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и DIA
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Корреляция
Корреляция между BGRFX и DIA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и DIA
BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.45% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и DIA
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и DIA
Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 4.58% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.