Сравнение BGRFX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или DIA.
Основные характеристики
| BGRFX | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 18.35% |
| Дох-ть за 1 год | 17.45% | 32.09% |
| Дох-ть за 3 года | -6.32% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.01% | 11.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 16.39 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 11.04% |
| Макс. просадка | -58.19% | -51.87% |
| Текущая просадка | -18.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и DIA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и DIA
С начала года, BGRFX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 3.46% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и DIA
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и DIA
BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.56% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и DIA
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и DIA
Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 4.23%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.