Сравнение BGRFX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или DIA.
Основные характеристики
| BGRFX | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.81% | 1.94% |
| Дох-ть за 1 год | 2.77% | 16.62% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | 5.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.09% | 9.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.84% | 11.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 14.45% | 10.03% |
| Макс. просадка | -56.10% | -51.87% |
| Current Drawdown | -15.93% | -3.85% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и DIA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и DIA
С начала года, BGRFX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и DIA
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и DIA
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DIA в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 1.86% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% | 4.46% | 2.48% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.80% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и DIA
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и DIA
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.