Сравнение BGRFX с DIA
BGRFX (Baron Growth Fund) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both funds - BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 10 years, BGRFX returned 6.96%/yr vs 13.14%/yr for DIA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRFX charges 1.29%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 6.96% против 13.14% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -10.75%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -19.77%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 6.96%
DIA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 10.03%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам BGRFX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -10.34% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 10.03% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Correlation
The correlation between BGRFX and DIA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and DIA has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. DIA — Ранг доходности на риск
BGRFX
DIA
Сравнение BGRFX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.10 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 8.14 | -9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и DIA
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -51.87% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.75% | -9.76% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -15.95% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -20.76% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -36.70% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.92% | -0.99% | -28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -7.11% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 2.52% | +12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и DIA
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 2.29% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 9.63% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 12.23% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 14.82% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 17.50% | +3.78% |
Сравнение комиссий BGRFX и DIA
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и DIA
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.32%, что больше доходности DIA в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 23.32% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.37% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and DIA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (9.32%) compared to DIA (2.29%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs DIA's -51.87%.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор