Хотите сбалансировать вложение в BE? У ETF ниже самая низкая корреляция с BE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда BE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BE.
Лучшие диверсификаторы для BE
88 ETF имеют низкую корреляцию с BE (менее 0.3), из них 13 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.08 | -0.05 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | BE vs BIL | |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.07 | -0.00 | 0.03 | 84 | Government Bonds, Short-Term Bond | BE vs VGSH | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.07 | -0.03 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | BE vs SGOV | |
| iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | -0.06 | 0.02 | 0.08 | 99 | Ultrashort Bond | BE vs ICSH | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.06 | 0.05 | 0.10 | 89 | Inflation-Protected Bonds | BE vs VTIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.19 | -0.06 | 0.01 | 76 | Consumer Defensive | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.17 | -0.04 | -0.01 | 70 | Utilities | |
| PepsiCo, Inc. | -0.12 | -0.03 | 0.01 | 61 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.11 | 0.01 | 0.01 | 67 | Utilities | |
| Verizon Communications Inc. | -0.10 | 0.03 | 0.05 | 66 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BE
Добавьте BE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BE