Хотите сбалансировать вложение в BE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BE
93 ETF имеют низкую корреляцию с BE (менее 0.3), из них 28 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.16 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | BE vs VGUS | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.11 | -0.06 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | BE vs BIL | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.10 | -0.03 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | BE vs USFR | |
| iShares Core High Dividend ETF | -0.09 | 0.12 | 0.22 | 87 | Dividend, Large Cap Value Equities | BE vs HDV | |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun... | -0.09 | 0.16 | 0.25 | 89 | Large Cap Value Equities, Dividend | BE vs FDL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.27, против -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.27 | -0.10 | -0.02 | 86 | Consumer Defensive | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.25 | -0.07 | -0.02 | 56 | Utilities | |
| Verizon Communications Inc. | -0.19 | -0.02 | 0.03 | 63 | Communication Services | |
| Philip Morris International Inc. | -0.14 | 0.02 | 0.07 | 63 | Consumer Defensive | |
| Walmart Inc. | -0.14 | 0.01 | 0.08 | 59 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BE
Добавьте BE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BE