Сравнение BDCZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BDCZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCZ или VOO.
Основные характеристики
| BDCZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.22% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 14.66% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.23% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.20% | 12.34% |
| Макс. просадка | -55.62% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и VOO
С начала года, BDCZ показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и VOO
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDCZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и VOO
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 9.60% | 9.13% | 11.66% | 7.49% | 10.01% | 8.39% | 9.66% | 8.75% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и VOO
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и VOO
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.79% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.