Хотите диверсифицировать портфель помимо BCI? У ETF ниже самая низкая корреляция с BCI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BCI.
Лучшие диверсификаторы для BCI
1982 ETF имеют низкую корреляцию с BCI (менее 0.3), из них 1376 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) (Corporate Bonds), корреляция за 1 год — -0.29, против -0.06 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite S... | -0.29 | -0.06 | — | 52 | Corporate Bonds | BCI vs LQDW | |
| iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.28 | -0.04 | 0.03 | 58 | Intermediate Core-Plus Bond | BCI vs BYLD | |
| Avantis Credit ETF | -0.27 | — | — | 54 | Global Bonds | BCI vs AVGB | |
| Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | -0.26 | — | — | 85 | Municipal Bonds | BCI vs FMUB | |
| Hartford Municipal Opportunities ETF | -0.25 | -0.09 | -0.05 | 76 | Municipal Bonds | BCI vs HMOP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BCI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BCI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.10 | -0.04 | 0.04 | 84 | Consumer Defensive | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.09 | -0.03 | 0.13 | 53 | Financial Services | |
| Merck & Co., Inc. | -0.07 | -0.03 | 0.01 | 92 | Healthcare | |
| Johnson & Johnson | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 96 | Healthcare | |
| Broadcom Inc. | -0.03 | 0.07 | 0.12 | 67 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BCI
Добавьте BCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BCI