Хотите диверсифицировать портфель помимо BCI? У ETF ниже самая низкая корреляция с BCI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BCI.
Лучшие диверсификаторы для BCI
1899 ETF имеют низкую корреляцию с BCI (менее 0.3), из них 1348 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) (Corporate Bonds), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.05 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite S... | -0.28 | -0.05 | — | 57 | Corporate Bonds | BCI vs LQDW | |
| iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.27 | -0.02 | 0.03 | 52 | Intermediate Core-Plus Bond | BCI vs BYLD | |
| Avantis Credit ETF | -0.26 | -0.26 | -0.26 | 53 | Global Bonds | BCI vs AVGB | |
| Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | -0.24 | -0.19 | -0.19 | 77 | Municipal Bonds | BCI vs FMUB | |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | -0.24 | 0.02 | 0.08 | 58 | Emerging Markets Bonds | BCI vs VWOB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BCI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BCI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Merck & Co., Inc. (MRK) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co., Inc. | -0.05 | -0.03 | 0.02 | 89 | Healthcare | |
| The Coca-Cola Company | -0.05 | -0.03 | 0.05 | 74 | Consumer Defensive | |
| Broadcom Inc. | -0.05 | 0.07 | 0.12 | 72 | Technology | |
| Johnson & Johnson | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 96 | Healthcare | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 79 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BCI
Добавьте BCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BCI