Хотите диверсифицировать портфель помимо BCI? У ETF ниже самая низкая корреляция с BCI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BCI.
Лучшие диверсификаторы для BCI
2019 ETF имеют низкую корреляцию с BCI (менее 0.3), из них 1588 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) (Intermediate Core-Plus Bond), корреляция за 1 год — -0.29, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.29 | -0.02 | 0.03 | 55 | Intermediate Core-Plus Bond | BCI vs BYLD | |
| iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite S... | -0.27 | -0.04 | — | 54 | Corporate Bonds | BCI vs LQDW | |
| Avantis Credit ETF | -0.27 | -0.26 | -0.26 | 53 | Global Bonds | BCI vs AVGB | |
| Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bon... | -0.26 | 0.02 | — | 67 | Emerging Markets Bonds | BCI vs BEMB | |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | -0.26 | 0.00 | 0.08 | 64 | Emerging Markets Bonds | BCI vs EMHC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BCI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BCI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.08 | -0.01 | 0.05 | 66 | Consumer Defensive | |
| Merck & Co., Inc. | -0.07 | -0.02 | 0.02 | 87 | Healthcare | |
| Oklo Inc. | -0.05 | 0.05 | 0.03 | 52 | Utilities | |
| Johnson & Johnson | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 92 | Healthcare | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 78 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BCI
Добавьте BCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BCI