Хотите диверсифицировать портфель помимо BCI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BCI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BCI
2045 ETF имеют низкую корреляцию с BCI (менее 0.3), из них 1552 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | -0.29 | — | — | 72 | Municipal Bonds | BCI vs FMUB | |
| Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bon... | -0.28 | -0.04 | — | 50 | Emerging Markets Bonds | BCI vs BEMB | |
| Avantis Short-Term Fixed Income ETF | -0.28 | -0.07 | -0.00 | 58 | Short-Term Bond | BCI vs AVSF | |
| BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Res... | -0.28 | — | — | 52 | Municipal Bonds | BCI vs TAXM | |
| Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | -0.27 | — | — | 81 | Government Bonds, Short-Term Bond | BCI vs SLDR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BCI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.13 | -0.05 | 0.12 | 66 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.11 | -0.06 | 0.03 | 86 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | -0.07 | -0.05 | -0.01 | 96 | Healthcare | |
| Merck & Co., Inc. | -0.07 | -0.03 | 0.01 | 94 | Healthcare | |
| AGNC Investment Corp. | -0.06 | 0.05 | 0.12 | 76 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BCI
Добавьте BCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BCI