Сравнение BBRE с RSPN
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both exchange-traded funds - BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index, while RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 5.24%/yr vs 12.43%/yr for RSPN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и RSPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 13.09%.
BBRE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
RSPN
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам BBRE и RSPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 17.71% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.41% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 13.09% | 13.84% | 17.63% | 22.32% | -8.79% | 26.07% | 18.07% | 33.17% | -13.05% |
Correlation
The correlation between BBRE and RSPN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between BBRE and RSPN shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRE vs. RSPN — Ранг доходности на риск
BBRE
RSPN
Сравнение BBRE c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBRE | RSPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.85 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 6.32 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBRE и RSPN
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и RSPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRE | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -59.61% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -12.36% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -20.89% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -21.88% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -7.66% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.61% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и RSPN
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 5.31%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRE | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.95% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 13.03% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 16.16% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.30% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 20.37% | +2.16% |
Сравнение комиссий BBRE и RSPN
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RSPN в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и RSPN
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности RSPN в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.63% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.82% | 0.86% | 0.98% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
BBRE and RSPN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPN has higher volatility (5.95%) compared to BBRE (5.31%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs RSPN's -59.61%.
On 5-year performance, RSPN leads with 12.43% vs 5.24% for BBRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RSPN has performed better with a 12.43% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.
BBRE has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.82% for RSPN.
BBRE is categorized as REIT, while RSPN is Industrials Equities. BBRE tracks MSCI US REIT Index, while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.40% for RSPN.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBRE и RSPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор