Сравнение BBRE с RSPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).
BBRE и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и RSPN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и RSPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 3.02% | 13.84% | 17.63% | 22.32% | -8.79% | 26.07% | 18.07% | 33.17% | -12.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 3.02%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
RSPN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и RSPN
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RSPN в 0.40%.
Доходность на риск
BBRE vs. RSPN — Ранг доходности на риск
BBRE
RSPN
Сравнение BBRE c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | RSPN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.49 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.56 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 5.99 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и RSPN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и RSPN
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности RSPN в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.85% | 0.86% | 0.98% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и RSPN
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и RSPN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -59.61% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.85% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -21.88% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -8.74% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -7.69% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.35% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и RSPN
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.07% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 11.59% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 20.12% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.09% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 20.30% | +2.41% |