Сравнение BBRE с RSPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).
BBRE и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBRE или RSPN.
Основные характеристики
| BBRE | RSPN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.52% | 9.49% |
| Дох-ть за 1 год | 5.75% | 28.48% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.39% | 15.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 18.64% | 13.58% |
| Макс. просадка | -43.61% | -59.59% |
| Current Drawdown | -17.24% | -1.30% |
Корреляция
Корреляция между BBRE и RSPN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и RSPN
С начала года, BBRE показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 9.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и RSPN
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RSPN в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBRE c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и RSPN
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности RSPN в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.58% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.97% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% | 1.27% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и RSPN
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и RSPN
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.