Сравнение BBRE с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BBRE и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и VGT
BBRE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBRE vs. VGT — Ранг доходности на риск
BBRE
VGT
Сравнение BBRE c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.10 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.67 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.88 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 5.77 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.10 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и VGT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и VGT
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и VGT
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -54.63% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -16.40% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -35.07% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -11.66% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -8.00% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.35% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и VGT
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 8.03% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 16.35% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 27.27% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 25.06% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 24.48% | -1.77% |