PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 4.69%/yr vs 22.01%/yr for VGT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-11.03%

Correlation

The correlation between BBRE and VGT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.41

Over the past year, the correlation between BBRE and VGT has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBRE и VGT

Секторы
BBRE
VGT

Недвижимость

98.9%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Технологии

-

98.5%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BBRE
98.9%
VGT

-

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

BBRE

-

VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

BBRE

-

VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

VGT

-

Энергетика

BBRE

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

BBRE

-

VGT
0.0%

Промышленность

BBRE

-

VGT
0.4%

Технологии

BBRE

-

VGT
98.5%

Коммунальные услуги

BBRE

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

BBRE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBREVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.85

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.54

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.57

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

11.41

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBREVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.85

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BBRE и VGT

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-54.63%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-16.40%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-27.23%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-35.07%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.35%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-7.95%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.13%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и VGT

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.51%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

16.09%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

20.55%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

25.17%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

24.60%

-2.04%

Сравнение комиссий BBRE и VGT

BBRE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и VGT

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and VGT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 22.01% vs 4.69% for BBRE. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 22.01% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for BBRE.

BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.31% for VGT.

BBRE is categorized as REIT, while VGT is Technology Equities. BBRE tracks MSCI US REIT Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор