Сравнение BBRE с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и FXAIX
BBRE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBRE vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BBRE
FXAIX
Сравнение BBRE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.49 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.52 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 7.30 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.76 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и FXAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и FXAIX
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и FXAIX
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -33.79% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.13% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -24.50% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.23% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -3.83% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.53% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и FXAIX
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.34% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.53% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 18.32% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.92% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 18.05% | +4.66% |