Сравнение BBRE с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBRE или FXAIX.
Основные характеристики
| BBRE | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.71% | 10.03% |
| Дох-ть за 1 год | 6.66% | 28.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.79% | 9.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.34% | 14.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 11.57% |
| Макс. просадка | -43.61% | -33.79% |
| Current Drawdown | -17.41% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между BBRE и FXAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и FXAIX
С начала года, BBRE показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и FXAIX
BBRE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBRE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и FXAIX
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FXAIX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.59% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.33% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и FXAIX
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и FXAIX
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.