Хотите сбалансировать вложение в AXP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем AXP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AXP
104 ETF имеют низкую корреляцию с AXP (менее 0.3), из них 19 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.20 | -0.00 | 0.11 | 59 | Commodities | AXP vs DBC | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.19 | -0.01 | 0.11 | 60 | Commodities | AXP vs PDBC | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.16 | -0.06 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | AXP vs USFR | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.16 | -0.11 | -0.07 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | AXP vs BIL | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.09 | -0.04 | -0.04 | 100 | Ultrashort Bond | AXP vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AXP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.18 | 0.02 | 0.13 | 63 | Consumer Defensive | |
| Murphy USA Inc. | -0.15 | 0.07 | 0.14 | 85 | Consumer Cyclical | |
| Enbridge Inc. | -0.13 | 0.15 | 0.30 | 72 | Energy | |
| Diamondback Energy, Inc. | -0.12 | 0.12 | 0.25 | 72 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.12 | 0.09 | 0.24 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит AXP
Добавьте AXP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AXP