PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с XSMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. AVUV is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.66%/yr vs 10.81%/yr for XSMO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 19.75%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.41%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

XSMO

1 день
-3.00%
1 месяц
-1.85%
С начала года
19.75%
6 месяцев
17.72%
1 год
31.25%
3 года*
23.45%
5 лет*
10.81%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и XSMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		19.75%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%5.66%

Correlation

The correlation between AVUV and XSMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.87

The correlation between AVUV and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и XSMO

Секторы
AVUV
XSMO

Финансовые услуги

25.8%
12.3%

Энергетика

18.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.0%

Промышленность

13.9%
19.5%

Технологии

7.0%
20.9%

Сырьевые материалы

4.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.4%

Здравоохранение

4.2%
13.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.1%

Недвижимость

0.7%
5.0%

Коммунальные услуги

0.1%
4.0%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
XSMO
12.3%

Энергетика

AVUV
18.2%
XSMO
3.1%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
XSMO
9.0%

Промышленность

AVUV
13.9%
XSMO
19.5%

Технологии

AVUV
7.0%
XSMO
20.9%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
XSMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
XSMO
2.4%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
XSMO
13.9%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
XSMO
4.1%

Недвижимость

AVUV
0.7%
XSMO
5.0%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
XSMO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFASXSMO с CALF

Доходность на риск

AVUV vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.65

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.38

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.53

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

12.02

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.65

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AVUV и XSMO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-58.06%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.89%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-24.76%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-29.62%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-3.50%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-11.13%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.61%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и XSMO

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.30%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.82%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

14.49%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

18.99%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

22.71%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

24.13%

+4.16%

Сравнение комиссий AVUV и XSMO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и XSMO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and XSMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.82%) compared to AVUV (4.30%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs XSMO's -58.06%.

On 5-year performance, XSMO leads with 10.81% vs 10.66% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSMO has performed better with a 10.81% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

AVUV has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.54% for XSMO.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.36% for XSMO.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор