PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUV с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUV с XSMO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).

AVUV и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или XSMO.

Корреляция

Корреляция между AVUV и XSMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUV:

-0.05

XSMO:

0.38

Коэф-т Сортино

AVUV:

0.16

XSMO:

0.80

Коэф-т Омега

AVUV:

1.02

XSMO:

1.10

Коэф-т Кальмара

AVUV:

-0.02

XSMO:

0.44

Коэф-т Мартина

AVUV:

-0.05

XSMO:

1.23

Индекс Язвы

AVUV:

10.39%

XSMO:

8.79%

Дневная вол-ть

AVUV:

25.51%

XSMO:

25.33%

Макс. просадка

AVUV:

-49.42%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

AVUV:

-15.03%

XSMO:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью -0.17%.

AVUV

С начала года

-6.73%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-1.31%

5 лет

24.05%

10 лет

N/A

XSMO

С начала года

-0.17%

1 месяц

12.31%

6 месяцев

-9.83%

1 год

9.48%

5 лет

17.80%

10 лет

10.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVUV и XSMO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUV и XSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUV c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и XSMO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XSMO в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.84%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и XSMO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и XSMO

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...