Сравнение AVUV с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
AVUV и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUV и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и XSMO
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
AVUV vs. XSMO — Ранг доходности на риск
AVUV
XSMO
Сравнение AVUV c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.59 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.75 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 7.23 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVUV и XSMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и XSMO
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и XSMO
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -58.06% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -13.42% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -29.62% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -4.59% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -11.21% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.24% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и XSMO
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.41%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.71% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 13.63% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 22.11% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.87% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 24.05% | +4.54% |