Сравнение AVUV с ZPRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).
AVUV и ZPRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или ZPRV.DE.
Основные характеристики
| AVUV | ZPRV.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.83% | 0.03% |
| Дох-ть за 1 год | 28.43% | 22.58% |
| Дох-ть за 3 года | 8.81% | 8.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.22 |
| Дневная вол-ть | 20.37% | 18.14% |
| Макс. просадка | -49.42% | -46.04% |
| Current Drawdown | -3.70% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между AVUV и ZPRV.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и ZPRV.DE
С начала года, AVUV показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у ZPRV.DE с доходностью 0.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и ZPRV.DE
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUV c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и ZPRV.DE
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.63% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и ZPRV.DE
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и ZPRV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и ZPRV.DE
Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) имеют волатильность 5.38% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.