Сравнение AVUV с ZPRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).
AVUV и ZPRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или ZPRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и ZPRV.DE
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 17.53%.
AVUV
13.78%
2.79%
9.08%
27.70%
16.32%
N/A
ZPRV.DE
17.53%
3.96%
13.96%
33.27%
15.02%
N/A
Основные характеристики
| AVUV | ZPRV.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 9.29 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 3.59% |
| Дневная вол-ть | 21.10% | 18.77% |
| Макс. просадка | -49.42% | -46.04% |
| Текущая просадка | -3.75% | -3.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и ZPRV.DE
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между AVUV и ZPRV.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUV c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и ZPRV.DE
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.55% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и ZPRV.DE
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и ZPRV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и ZPRV.DE
Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.