PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUV с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с CALF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both Small Cap Value Equities funds. AVUV is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 13.24%/yr vs 6.56%/yr for CALF. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUV показывает доходность 25.55%, а CALF немного выше – 25.64%.

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

Сравнение доходности по годам AVUV и CALF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%8.80%

Correlation

The correlation between AVUV and CALF is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between AVUV and CALF shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUV и CALF

Секторы
AVUV
CALF

Финансовые услуги

27.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

18.5%
23.2%

Энергетика

13.9%
13.7%

Промышленность

13.5%
9.3%

Технологии

7.4%
23.4%

Здравоохранение

5.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.6%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

AVUV
27.8%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.5%
CALF
23.2%

Энергетика

AVUV
13.9%
CALF
13.7%

Промышленность

AVUV
13.5%
CALF
9.3%

Технологии

AVUV
7.4%
CALF
23.4%

Здравоохранение

AVUV
5.3%
CALF
11.6%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.9%
CALF
5.3%

Сырьевые материалы

AVUV
4.8%
CALF
4.2%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.9%
CALF
7.6%

Недвижимость

AVUV
0.7%
CALF
1.8%

Коммунальные услуги

AVUV
0.2%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVBCALF с REGL

Доходность на риск

AVUV vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUV c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.52

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.61

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

6.70

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

19.33

-3.55

AVUV vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и CALF

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, примерно равная максимальной просадке CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-47.58%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-6.02%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-34.22%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-34.22%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.91%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-10.56%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.08%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и CALF

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 3.50%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.54%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.81%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.02%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

23.23%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

25.89%

+2.12%

Сравнение комиссий AVUV и CALF

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и CALF

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности CALF в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and CALF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.54%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 6.56% for CALF. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

AVUV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.09% for CALF.

They also come from different issuers: Avantis and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор