PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUV с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVUV и CALF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVUV с CALF

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

AVUV и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или CALF.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUV:

-0.15

CALF:

-0.65

Коэф-т Сортино

AVUV:

0.11

CALF:

-0.69

Коэф-т Омега

AVUV:

1.01

CALF:

0.91

Коэф-т Кальмара

AVUV:

-0.04

CALF:

-0.43

Коэф-т Мартина

AVUV:

-0.12

CALF:

-1.08

Индекс Язвы

AVUV:

10.99%

CALF:

13.71%

Дневная вол-ть

AVUV:

25.71%

CALF:

26.07%

Макс. просадка

AVUV:

-49.42%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

AVUV:

-16.65%

CALF:

-21.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -12.53%.

AVUV

С начала года

-8.51%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-16.12%

1 год

-3.83%

3 года

5.30%

5 лет

17.70%

10 лет

N/A

CALF

С начала года

-12.53%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-16.72%

3 года

0.90%

5 лет

11.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий AVUV и CALF

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUV и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUV c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и CALF

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CALF в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.81%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.19%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и CALF

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, примерно равная максимальной просадке CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и CALF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и CALF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 6.82% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...