PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUV с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVUV и DFSVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVUV с DFSVX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUV:

-0.09

DFSVX:

-0.07

Коэф-т Сортино

AVUV:

0.05

DFSVX:

0.06

Коэф-т Омега

AVUV:

1.01

DFSVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVUV:

-0.08

DFSVX:

-0.07

Коэф-т Мартина

AVUV:

-0.22

DFSVX:

-0.20

Индекс Язвы

AVUV:

10.94%

DFSVX:

10.28%

Дневная вол-ть

AVUV:

25.73%

DFSVX:

24.98%

Макс. просадка

AVUV:

-49.42%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

AVUV:

-16.51%

DFSVX:

-15.95%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью -7.83%.

AVUV

С начала года

-8.36%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-2.28%

3 года

5.82%

5 лет

19.44%

10 лет

N/A

DFSVX

С начала года

-7.83%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-15.11%

1 год

-1.83%

3 года

5.81%

5 лет

17.96%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий AVUV и DFSVX

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUV и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUV c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и DFSVX

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DFSVX в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.80%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.65%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и DFSVX

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и DFSVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и DFSVX

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 6.84% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...