PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUV с DFSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUV и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUV и DFSVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%9.02%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAXDFSVX с IJS

Сравнение комиссий AVUV и DFSVX

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVUV vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.67

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.56

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

5.75

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между AVUV и DFSVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и DFSVX

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и DFSVX

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-66.70%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-15.11%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-27.69%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.89%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-9.51%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.09%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и DFSVX

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.41% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.46%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.88%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

23.35%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

21.68%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

23.92%

+4.67%