Сравнение AVUV с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или DFSVX.
Основные характеристики
AVUV | DFSVX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.71% | 4.99% |
Дох-ть за 1 год | 30.57% | 26.80% |
Дох-ть за 3 года | 11.63% | 10.64% |
Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.49 |
Дневная вол-ть | 20.22% | 18.63% |
Макс. просадка | -49.42% | -66.70% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVUV и DFSVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и DFSVX
С начала года, AVUV показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий AVUV и DFSVX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUV c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.56 | ||||
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.49 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и DFSVX
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DFSVX в 3.84%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.84% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и DFSVX
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVUV и DFSVX
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и DFSVX
Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 4.30% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.