PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVUV с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVUVDFSVX
Дох-ть с нач. г.4.71%4.99%
Дох-ть за 1 год30.57%26.80%
Дох-ть за 3 года11.63%10.64%
Коэф-т Шарпа1.561.49
Дневная вол-ть20.22%18.63%
Макс. просадка-49.42%-66.70%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.98
-1.001.00

Корреляция между AVUV и DFSVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и DFSVX

С начала года, AVUV показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
100.78%
87.99%
AVUV
DFSVX

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis U.S. Small Cap Value ETF

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий AVUV и DFSVX

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVUV c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.56
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.49

Сравнение коэффициента Шарпа AVUV и DFSVX

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVUV и DFSVX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.56
1.49
AVUV
DFSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и DFSVX

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DFSVX в 3.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.57%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
3.84%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и DFSVX

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVUV и DFSVX


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AVUV
DFSVX

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и DFSVX

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 4.30% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.30%
4.20%
AVUV
DFSVX