PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUV с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVUV и VIOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVUV с VIOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).

AVUV и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или VIOO.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUV:

-0.09

VIOO:

-0.03

Коэф-т Сортино

AVUV:

0.05

VIOO:

0.13

Коэф-т Омега

AVUV:

1.01

VIOO:

1.02

Коэф-т Кальмара

AVUV:

-0.08

VIOO:

-0.03

Коэф-т Мартина

AVUV:

-0.22

VIOO:

-0.07

Индекс Язвы

AVUV:

10.94%

VIOO:

10.27%

Дневная вол-ть

AVUV:

25.73%

VIOO:

24.30%

Макс. просадка

AVUV:

-49.42%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

AVUV:

-16.51%

VIOO:

-16.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUV показывает доходность -8.36%, а VIOO немного выше – -8.22%.

AVUV

С начала года

-8.36%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-3.67%

3 года

5.82%

5 лет

19.44%

10 лет

N/A

VIOO

С начала года

-8.22%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-15.55%

1 год

-1.83%

3 года

3.05%

5 лет

11.56%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Сравнение комиссий AVUV и VIOO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUV и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUV c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VIOO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и VIOO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VIOO в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.80%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.62%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и VIOO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VIOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и VIOO

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 6.84% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...